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上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 2010 年 6 月 30 日 基金管理人：上投摩根基金管理有限公司 基金托管人：中国建设银行股份有限公司 报告送出日期： 二〇一〇年七月十九日 第 1 页 共 13 页 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 §1 重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2010 年 7 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险， 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2010 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。 2 基金产品概况 基金简称 上投摩根双息平衡混合 基金主代码 373010 交易代码 373010 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2006年4月26日 报告期末基金份额总额 4,174,796,568.21 份 本基金重点投资高股息、 高债息品种，获得稳定的股 投资目标 息与债息收入，同时把握资本利得机会以争取完全收 益，力求为投资者创造绝对回报。 本基金兼具红利与平衡基金特色， 在借鉴 JP摩根资产 投资策略 管理集团全球行之有效的投资理念基础上， 充分结合 国内资本市场的实际特征， 通过严格的证券选择， 深 入挖掘股息与债息的获利机会， 并积极运用战略资产 2 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 配置（ SAA）和战术资产配置（ TAA）策略，动态优化 投资组合，以实现进可攻、 退可守的投资布局。 在达 到预期投资回报后， 本基金会适度锁定投资收益， 及 时调整资产配置比例以保证基金表现持续平稳。 本基金的业绩比较基准为：新华富时 150红利指数收 业绩比较基准 益率× 45％＋新华富时中国国债指数收益率× 45％ ＋同业存款利率× 10％。 本基金是混合型证券投资基金， 主要投资于红利股及 风险收益特征 相似条件下到期收益率较高的优良债券品种， 风险高 于债券基金和货币市场基金， 低于股票基金， 属于中 低风险的证券投资基金产品。 基金管理人 上投摩根基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限公司 § 3 主要财务指标和基金净值表现 3.1 主要财务指标 单位：人民币元 主要财务指标 报告期 (2010年4月1日-2010年 6月 30日) 1.本期已实现收益 -137,791,898.19 2.本期利润 -536,983,419.71 3.加权平均基金份额本期利润 -0.1277 4.期末基金资产净值 3,370,259,125.45 5.期末基金份额净值 0.8073 注：“本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价 值变动收益） 扣除相关费用后的余额， 本期利润为本期已实现收益加上本期公允 价值变动收益”。 上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用 （例如，开放式基金 3 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等） ，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 3.2 基金净值表现 3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较业绩比 业绩比 净值增 较基准 净值增 较基准 阶段 长率标 收益率 ① -③ ②-④ 长率① 收益率 准差② 标准差 ③ ④ 过去三个月 -13.71% 1.34% -10.44% 0.79% -3.27% 0.55% 注：本基金于 2006 年 4 月 26 日正式成立。 3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基 准收益率变动的比较 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图 （2006 年 4 月 26 日至 2010 年 6 月 30 日） 4 上投摩根双息平衡混合型证券投资基金 2010 年第 2 季度报告 注：本基金建仓期自 2006 年 4 月 26 日至 2006 年 10 月 25 日，建仓期结束时资 产配置比例符合本基金基金合同规定。 本基金合同生效日为 2006 年 4 月 26 日， 图示时间段为 200