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金融时间序列模型 第二章：时间序列数据的回归模型 金融时间序列模型 回归模型回顾 回归模型 ? 回归简单的说描述一个变量如何随其它变量的 变化而变化。 y 表示需要解释的变量 x 1 , x 2 , ... , x k 表示 k 个解释变量 ? 线性回归模型表达式： 当使用时间序列数据时的习惯表达式： N i u x x c y i ki k i i ,... 2 , 1 , ... 1 1 ? ? ? ? ? ? ? ? T i u x x y t kt k t t ,... 2 , 1 , ... 1 1 0 ? ? ? ? ? ? ? ? ? 回归模型 ? y 和 x 的不同名称 : y x dependent 因变量 independent 自变量 regressand （回归因变量） regressors （回归自变量） effect variable （效果变量） causal variables （原因变量） ? ? 0 ， ? 1 ， … ， ? k 被称为系数（ coefficients) ? u t 随机扰动项 ( 或称误差项） (random disturbance term) 回归模型 ?