由GARCH误差驱动的单位根过程的检验问题-应用数学论文-数学论文.docxVIP

由GARCH误差驱动的单位根过程的检验问题-应用数学论文-数学论文 ——文章均为WORD文档，下载后可直接编辑使用亦可打印——　　０引言　　ＤＩＣＫＥＹ与ＦＵＬＬＥＲ提出了带有 同分布且方差有限的误差项情形下的单位根检验，即着名的Ｄｉｃｋｅｙ－Ｆｕｌｌｅｒ检验．近３０年来，该检验被广泛地应用于计量经济学的非平稳性检验．然而，现实的计量经济模型中经常会遇到误差项不具有 同分布这一特殊的属性．因此该检验被大量地推广以适应各种不同的情形，如相依的误差、异方差或重尾等．ＡＲＣＨ模型和ＧＡＲＣＨ模型被广泛地应用于刻画金融市场的波动性，其反映了金融市场中的相依性和重尾属性．本文将讨论