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A rnating direction method of multipliers
Yuanming Shi
ShanghaiTech University
Copyright: ELE 522: Large-Scale Optimization for Data Science from Prof. Yuxin Chen at Princeton University
Outline
• Augmented Lagrangian method
• A rnating direction method of multipliers
Two-block problem
minimize F (, ) := f () + f ()
, 1 2
subject to + =
where f1 and f2 are bo onvex
• this can also be solved via Douglas-Rachford splitting
• we will introduce another paradigm for solving this problem
ADMM 10-3
Augmented Lagrangian method
Dual problem
minimize f () + f ()
, 1 2
subject to + =
ize min f () + f () + , + −
, 1 2
=:L(, ,) (Lagrangian)
ize − f ∗ (−) − f ∗ (−) − ,
1 2
minimize f ∗ (−) + f ∗ (−) + ,
1 2
ADMM 10-5
Augmented Lagrangian method
minimize f ∗ (−) + f ∗ (−) + ,
1 2
The proximal point method for solving this dual problem:
t+1 = arg min f ∗ (−) + f ∗ (−) + , + 1 t
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