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统计学常用分布及其分位数 §1.4 常用的分布及其分位数 卡平方分布 卡平方分布、 t 分布及 F 分布都是由正态分布所导出的分布， 它们与正 态分布一起，是试验统计中常用的分布。 当XI、X2、…、Xn相互独立且都服从 N(0,1)时，Z=的分布称为自由 度等于n的分布，记作Z?(n),它的分布密度 p(z)= 式中的二，称为Gamm函数，且=1,=。分布是非对称分布，具有可 加性，即当Y与Z相互独立，且 Y?(n) , Z?(m)，则Y+Z- (n+m)。 证明：先令XI、X2、…、Xn、Xn+1、Xn+2、…、Xn+m相互独立且都服 从 N(0,1) ,再根据分布的定义以及上述随机变量的相互独立性,令 Y二X+X+- +X Z二X+X…+X Y+Z= X+X+…+X+ X+X+…+X 即可得到 Y+Z?(n+m)。 t分布若X与丫相互独立，且 X?N(0,1) , 丫?(n),则Z =的分布称为自由度等于n的t分布，记作 Z ? t (n) ,它的分布密度 统计学常用分布及其分位数 P(z)= 。 请注意：t分布的分布密度也是偶函数，且当 n30时，t分布与 标准正态分布 N(0,1) 的密度曲线几乎重叠为一。 这时， t 分布的分 布函数值查 N(0,1) 的分布函数值表便可以得到。 F分布 若X与Y相互独立，且X?(n) , Y?(m), 则Z=的分布称为第一自由度等于 n、第二自由度等于m的F分布，记 作 Z?F (n, m) ，它的分布密度 p(z)= 请注意：F分布也是非对称分布，它的分布密度与自由度的次序有 关，当 Z?F (n, m) 时，? F (m ,n) 。 t 分布与 F 分布的关系 若 X? t(n) ，则 Y=X? F(1,n) 。 证：X?t(n) , X的分布密度p(x)二。 Y=X的分布函数 F(y) =P{Yvy}二P{Xy}。 当 y0 时， F(y)=0 ， p(y)=0 ； 当 y0 时， F(y) =P{-X} 统计学常用分布及其分位数 统计学常用分布及其分位数 统计学常用分布及其分位数 统计学常用分布及其分位数 ==2， 丫二X的分布密度p(y)二, 与第一自由度等于1、第二自由度等于n的F分布的分布密度相 同，因此 Y=X- F(1,n)。 为应用方便起见，以上三个分布的分布函数值都可以从各自的函数值 表中查出。但是，解应用问题时，通常是查分位数表。有关分位数 的概念如下： 4. 常用分布的分位数 分位数的定义 分位数或临界值与随机变量的分布函数有关，根据应用的需要，有三 种不同的称呼，即a分位数、上侧a分位数与双侧a分位数，它 们的定义如下： 当随机变量X的分布函数为F(x)，实数a满足0 v a 1 时， a 分位数是使 P{X xa }=F(x a )=a 的数 xa， 上侧a分位数是使P{X 入}=1-F(入)=a的数入， 统计学常用分布及其分位数 双侧a分位数是使P{X入1}=F（入1）=0.5 a的数入1、使 P{X入 2}=1-F（入 2）=0.5 a 的数 入 2。 因为1-F（入）=a , F（入）=1- a ,所以上侧a分位数入就是1- a分位 数 X 1- a ； F（入1）=0.5 a , 1-F（入2）=0.5 a，所以双侧a分位数 入1就是0.5 a 分位数X 0.5 a ,双侧a分位数 入2就是1-0.5 a分位数X 1-0.5 a 。 2）标准正态分布的 a 分位数记作 ua ， 0.5a 分位数记作 u 0.5 a， 1-0.5 a 分位数记作 u 1-0.5 a。 当 X?N（0,1）时，P{X U a }=F 0,1（u a ）= a , P{Xu 0.5 a }= F 0,1 （u 0.5 a ）=0.5 a ， P{Xu 1-0.5 a }= F 0,1 （u 1-0.5 a ）=1-0.5 a 。 根据标准正态分布密度曲线的对称性， 当 a=0.5 时， ua=0； 当 a0.5 时， ua0。 统计学常用分布及其分位数 统计学常用分布及其分位数 统计学常用分布及其分位数 统计学常用分布及其分位数 U a =-U 1- a o 如果在标准正态分布的分布函数值表中没有负的分位数，则先查 出 u 1- a ，然后得到 ua =-u 1- a o 论述如下：当 X ?N(0,1)时，P{X U a }= F 0,1 (U a )= a, P{X u 1- a}= F 0,1 (u 1- a)=1-a， P{X U 1- a}=1- F 0,1 (U 1- a)=a， 故根据标准正态分布密度曲线的对称性， Ua =-U 1- a o TOC \o 1-5 \h \z 例如， U 0.10=-U 0.90=-1.282 ， U 0.05=-