图1非线性变量关系的残差序列.pptVIP

2021/2/7 * 一、 问题 参数改变指在考察期间（样本数据观测范围）,变量关系中的参数发生变化,就是变量关系本身发生变化。 这时实际上不能用同一个线性回归模型研究变量在整个考察期间的关系。 如果忽略这种模型参数变化,也会导致误差项均值非0问题。 2021/2/7 * 以两变量线性关系在考察期[0,T ]中的t时刻参数发生变化为例。 真实的变量关系可以用[0,t ]和（t,T）两个时期中的两个模型分别表示 其中 和 都满足均值为0和线性回归模型的其他假设,且 , 。 2021/2/7 * 如果忽略了模型参数的上述变化,简单地用同一变量关系 ,代表Y和X在整个[0,n]时期的关系,那么因为在两个时期中模型的误差项 分别为: 因此两个时期误差项的均值分别为 2021/2/7 * 很显然,除非 和 同时成立,否则的均值不可能在两个时期都始终为0。 如果两个等式同时成立,就意味着两个时期参数没有变化,与假设的情况不一致。因此在参数发生改变时,必然导致误差项均值非0的问题。 2021/2/7 * 二、发现与判断 发现和判断模型参数改变的基本方法,也是经济问题背景分析和残差序列分析相结合。 如果以i为横轴,残