证券投资基金_模拟试题一_2013年版.docxVIP

中大网校引领成功职业人生 1、我国第一只开放式基金是（） 。 A:基金开元 B:基金金泰 C:华安创新 D:南方宝元 答案 :C 解析 :我国第一只开放式基金是华安创新。 2、经中国证监会批准可以在境内募集资金进行境外证券投资的机构被称为（） 。 A:合格境内机构投资者 B:合格境外机构投资者 C:合格境内、外机构投资者 D:合格机构投资者 答案 :A 解析 :在境内募集资金可以进行境外证券投资的机构就被称为合格境内机构投资者。 3、以下关于资本资产定价模型（ CAPM ）的表述，错误的是（） 。 A:假设投资者都是追求利益同时厌恶风险的 B:β系数作为衡量系统风险的指标，与其收益水平是正相关的，即风险越大收益越高 C:以根据对市场走势的预测来选择具有不同 β 系数的证券或者组合以获得较高的收益 或者规避市场风险 D:在熊市来临之际，应选择低 β系数的证券或者组合，以减少因市场下跌而造成的损 失 答案 :A 中大网校 “十佳网络教育机构 ”、 “十佳职业培训机构 ” 网址： 中大网校引领成功职业人生 解析 :考核资本资产定价模型（ CAPM ）相关知识。 4、因与基金管理人的共同行为导致基金资产损失时，托管人应该（） 。 A:不承担责任 B:承担全部责任 C:承担连带责任 D:承担小部分责任 答案 :C 解析 :因与基金管理人的共同行为导致基金资产损失时，托管人应该承担连带责任。 5、基金管理公司内部控制体系中的最低层次是（） 。 A:基本管理制度 B:业务操作手册 C:内部控制大纲 D:部门业务规章 答案 :B 解析 :由上到下依次为：内部控制大纲、基本管理制度、部门业务规章、业务操作手册等 4 大部分。 6、某投资人赎回某某基金 1 万份基金份额，持有时间为 8 个月，对应的赎回费率为 0.5% ，假设赎回当日基金分额净值是 1.0500 元，则其可得到的赎回金额为（） 。 A:10000 B:11447.5 C:14825.5 中大网校 “十佳网络教育机构 ”、 “十佳职业培训机构 ” 网址： 中大网校引领成功职业人生 D:10447.5 答案 :D 解析 :10000*1.0500* （1-0.5% ）=10447.5 。 7、下列关于股票型基金的系统性风险的论述，正确的有（） 。 A:系统性风险是可分散风险 B:系统性风险不包括汇率风险 C:系统性风险即市场风险 D:系统性风险包括基金管理公司的经营风险 答案 :C 解析 :系统性风险即市场风险，系统性风险不能通过分散投资加以消除，因此又称为不可分散风险。包括政策风险、经济周期波动风险、利率风险、购买力风险、汇率风险等。经营风险是属于非系统风险。 8、水平分析是一种（）的债券组合管理策略。 A:积极 B:中庸 C:消极 D:以上说法都不对 答案 :A 解析 :水平分析是一种积极的债券组合管理策略。 9、马柯威茨模型所需要的基本输入变量不包括（） 。 A:期望收益率 中大网校 “十佳网络教育机构 ”、 “十佳职业培训机构 ” 网址： 中大网校引领成功职业人生 B:方差 C:协方差 D:贝塔系数 答案 :D 解析 :马柯威茨模型所需要的基本输入变量包括证券的期望收益率、方差和两两证券之间的协方差。 10 、关于 ETF 的申购，下列说法正确的是（） 。 A:申购赎回基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍 B:ETF 的申购分为场内申购和场外申购两种 C:在基金份额折算日之前可以办理申购 D:申购赎回申请提交后可以撤销 答案 :A 解析 :申购赎回基金份额需为最小申购赎回单位的整数倍。 11 、在每一年的某个月份或每个星期的某一天， 市场趋势往往表现出一些特定的规律， 这被称为（）。 A:小公司效应 B:低市盈率效应 C:短期趋势 D:日历效应 答案 :D 解析 :考察市场异常策略中的日历效应。 中大网校 “十佳网络教育机构 ”、 “十佳职业培训机构 ” 网址： 中大网校引领成功职业人生 12 、货币市场基金的份额净值（） 。 A:固定为 1 元 B:固定为 10 元 C:固定为 100 元 D:会随着份额的变化而变化 答案 :A 解析 :货币市场基金的份额净值固定在 1 元人民币。 13 、某投资人投资 1 万元申购某基金， 申购费率为 1.5% ，假定申购当日基金份额净值为 1.0500 元，则其可得到的申购份额为（） 。 A:9523.81 B:9383.06 C:9852.22 D:9535.33 答案 :B 解析 :净申购金额 = 申购金额 / （1+ 申购费率） =10000/ （1+1.5 ）=9852.22 ；申购份 额= 净申购金额 / 申购当日基金分额净值 =9852.22/1.0500=9383.06 。 、从资产配置的角度看，依据