建立计量经济模型的基本步骤复习进程.pdfVIP

1、 建立计量经济模型的基本步骤 （1） 理论模型的建立（ 2 ）数据的收集（ 3 ）参数的估计 2、模型检验的四个方面 （1）经济意义检验（ 2 ）统计检验（ 3）计量经济学检验（ 4 ）模型的预测检验 3、相关关系的类型 （1）按变量之间相互关系的方向，可以分为正相关与负相关 （2 ）按相关关系涉及变量的多少，可分为单相关、复相关及偏相关 （3 ）按变量之间相关关系的表现形式，可以分为直线相关和曲线相关 （4 ）按相关的程度可以分为完全相关、不完全相关和不相关三类 4、古典回归模型的基本假定 假设 1 模型的设定是正确的 假设 2 解释变量是确定性变量，不是随机变量，在重复抽样中取固定值 假设 3 随机干扰项 的均值为零，即 假设 4 随机干扰项 的方差是常数，即 假设 5 随机干扰项 不存在序列相关性，即 假设 6 随机干扰项 与解释变量不相关，即 假设 7 随机干扰项 服从正态分布，即 5、最小二乘估计量的性质 （1）线性性（ 2 ）无偏性（ 3 ）有效性 6 、多元线性总体回归模型 ：如果总体回归模型描述了一个被解释变量与多个解释变量之间 的线性关系，由此而设定的回归模型 7、多元线性样本和二元线性样本的区别 8、多元线性回归模型的基本假定 （1）零均值假定，即 （2 ）同方差假定，即 （3 ）无自相关假定，即 （4 ）随机扰动项 与每个解释变量 都不相关，即 9、多重共线性的概念 ：如果模型中某两个或多个解释变量之间出现了相关性 10、多重共线性产生的原因： （1）经济变量之间的内在联系（ 2 ）经济变量具有相关的共同趋势 （3 ）模型中引进滞后变量（ 4 ）样本资料的局限 11、检验多重共线性的方法 ： 12、异方差性的概念 ：异方差指的是被解释变量 Y 所有观测值的分散程度随解释变量 X 的变 化而变化。 13、异方差性产生的原因 ：（1）模型省略某些重要的解释变量（ 2 ）模型函数形式设定有误 （3 ）由测量误差引起（ 4 ）截面数据中总体各单位的差异 14、异方差性产生的后果 ：（1）参数的最小二乘估计仍是线性无偏的，不再是有效估计 （2 ）无法正确估计参数的标准误差和估计区间（ 3 ）参数显著性检验失效 （4 ）预测的精确度降低 15、（1 ）格里瑟检验法的步骤 （2 ） 怀特检验法的步骤 16、加权最小二乘法 ：用普通最小二乘法估计模型中的参数时， 对参数的估计是使残差平方 和 达到最小，是在同方差的情况下进行的。 17、序列相关性的概念 ：随机扰动项 的值与自身的前一期值或前几期的取值相关， 则称随 机扰动项 存在序列相关性或自相关性。 18、序列相关性产生的原因 ： （1）经济变量的惯性作用（ 2 ）模型设定偏误（ 3 数据处理造成的相关（ 4 ）经济冲击的延 续 19、DW 检验法适用的条件 （1）解释变量 X 非随机，即在重复取样中是固定的（ 2 ）随机扰 动项序列 存在一阶序列相关性，即 ， 为自相关系数 ; （3 ）在回归模型中，解释变量中不包含滞后被解释变量，即形如模型不适用 （4 ）模型含有截距项 （5 ）样本容量不少于 15 20、按照 DW 值，来判断模型的序列相关性 若 0 ，则存在正的序列相关性 若 ，则不能确定存在序列的相关性 若 ，则不存在序列相关性 若