基于VAR模型对投资与就业的实证研究.docVIP

书山有路勤为径，学海无涯苦作舟。 PAGE PAGE 1 恭祝所有努力者 事业有成，步步高升！ 基于VAR模型对投资与就业的实证研究 汇报人：________________ 汇报人：________________ 时 间：________________ 编 号：________________ 一、数据的选取及其预处理 在计量经济学中，就通常方法而言。对数据取对数后的变量分别表示为LNGDTZ和LNJY。做这种变换，不影响数据间短期调整效应以及长期稳定关系。采取这种做法更为重要的原因有三个，其一是自然对数变换，是BOX-COX变换中最为重要的形式之一；其二是双对数线性模型是具有最小的平方预测误差的；其三是多数经济变量时间序列服从，或者是近似服从对数正态分布，而非正态分布。 二、实证分析 1.变量平稳性检验。数据需要平稳性，本次分析是在利用VAR模型来进行协整分析的。根据协整检验的要求，在进行数据协整分析之前，要对数据进行平稳性检验，以确保时间序列的平稳性。本次分析采用最常用的ADF检验，结果显示：LNGDTZ和LNJY这两组时间序列数据都是一阶单整的。2.VAR模型滞后阶数的选择。VAR模型是计量经济模型的一种，采用多方程联立的形式，而不以严格的经济理论为纲。在联立方程组的每个方程中，内生变量要对模型的全部内生变