题目国际金融监理与控管之未来发展趋势检测.pptVIP

壹、市場風險值-自有模型的建立 B.風險因子之規格 1.利率： 監理主管機構之系統規範與要求 市場風險系統 風險衡量系統中的收益曲線模 型應為一般多數可接受的方法之一 在衡量利率變動風險暴露時對於主 要幣別及市場的收益曲線模型最少 應具有六個風險因子 壹、市場風險值-自有模型的建立 B.風險因子之規格 2.：匯率： 監理主管機構之系統規範與要求 市場風險系統 對於銀行風險暴露較大的外幣風險 應以每一種幣別分別對本國貨幣有 對應之風險因子 ? 壹、市場風險值-自有模型的建立 B.風險因子之規格 3.權益證券 ： 監理主管機構之系統規範與要求 市場風險系統 應對每個權益證券的市場有分別 對應之風險因子，對個別證券 或類股指數應以相對於市場指數 的Beta相當值表示 ? 壹、市場風險值-自有模型的建立 C. 量的標準(Quantitative Standards) 監理主管機構之系統規範與要求 市場風險系統 風險值(VAR)應逐日計算且最少 每三個月應更新資料庫 ? 計算風險值的信賴水準應為99 百分位數、單尾檢定 ? 計算風險值時選擇的過去觀察 期間最少一年 ? 可自行選用不同基礎的模型 ? 壹、市場風險值-自有模型的建立 D. 壓力測試、緊縮測試(Stress Testi