招银和家2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券发行说明书.pdf

发行总规模：9,979,569,734.90 元 招银和家2021 年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券 招商银行股份有限公司 华能贵诚信托有限公司 作为发起机构/贷款服务机构/委托人 作为受托人/受托机构/发行人 占比 评级 评级 发行规模（元） 发行利率 预期到期日 法定到期日 （%） 中债资信 标普信评 优先A-1档资产支持证券 1,200,000,000.00 12.02 浮动利率 2022 年4 月19 日 2053 年12 月19 日 AAAsf AAAspc(sf) 优先A-2档资产支持证券 3,000,000,000.00 30.06 浮动利率 2026 年2 月19 日 2053 年12 月19 日 AAAsf AAAspc(sf) 优先A-3档资产支持证券 3,650,000,000.00 36.57 浮动利率 2029 年7 月19 日 2053 年12 月19 日 AAAsf AAAspc(sf) 优先A-4档资产支持证券 610,000,000.00 6.11 浮动利率 2030 年8 月19 日 2053 年12 月19 日 AAAsf AAAspc(sf) 次级档资产支持证券 1,519,569,734.90 15.23 无期间收益 2050 年12 月19 日 2053 年12 月19 日 - - 总计 9,979,569,734.90 100.00 注：上述证券预期到期日是在早偿率为10% 、零违约假设下的结果。如果在基础资产为零 早偿、零违约的假设下，优先A-1档、优先A-2档、优先A-3档、优先A-4档及次级档资产支持证 券预期到期日分别为2023年8月19 日、2029年5月19 日、2035年12月19 日、2037年2月19 日及2050 年12月19 日。 受托机构将在全国银行间债券市场以簿记建档方式发行法定到期日为2053年12月19 日的资 产支持证券，并将于信托生效日按照《信托合同》的相关约定向发起机构支付募集资金。招商 银行股份有限公司将根据监管规定，作为发起机构计划持有全部次级档资产支持证券份额，自 留额度总计约为15.20亿元，不低于总发行规模的5% ；持有期限不低于次级档资产支持证券的 存续期限。招商证券股份有限公司作为簿记管理人负责本期资产支持证券的簿记建档工作。簿 记建档场所为招商证券股份有限公司专用簿记室，具体地址是上海市浦东新区博航路68号招商 局上海中心6楼。 投资于资产支持证券涉及多种风险。请参阅本发行说明书第一章“投资风险提示”部分。 招银和家2021年第一期个人住房抵押贷款资产支持证券项下的基础资产为个人住房抵押贷 款，基础资产池总体信息请参阅本发行说明书第三章“基础资产总体信息”。 资产支持证券于信托财产交付日2021年3月30 日（含该日）开始计息，受托机构将于每个支 付日向投资者支付根据计息期间期初资产支持证券未偿本金余额计算而得的利息。资产支持证 券的第一个支付日是2021年4月19 日。各档资产支持证券的基本特征，包括但不限于票面利率、 利息支付及本金兑付安排等，请参阅本发行说明书第五章“证券基本信息”。 2021年3月30 日为资产支持证券初始确权登记日，中央国债登记结算有限责任公司将于信托 生效日前一个工作日之前将资产支持证券记入持有人的托管账户。发行结束后，受托机构将按 照相关规定办理资产支持证券（发起机构自持的资产支持证券除外）在全国银行间债券市场的 交易流通