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应用回归分析试题一对于一元线性回归下列说法错误的是的最小二乘估计都是无偏估计的最小二乘估计对是线性的的最小二乘估计之间是相关的若误差服从正态分布的最小二乘估计和极大似然估计是不一样的在回归分析中若诊断出异方差常通过方差稳定化变化对因变量进行变换如果误差方差与因变量的期望成正比则可通过下列哪种变换将方差常数化下列说法错误的是强影响点不一定是异常值在多元回归中回归系数显着性的检验与回归方程显着性的检验是等价的一般情况下一个定性变量有类可能的取值时需要引入个型自变量异常值的识别与特定的模型有关下面给出
应用回归分析试题(一)
1、对于一元线性回归 yi 0 1xi i(i 1,2,...,n), E( i) 0 ， var( i)
cov( i , j ) 0(i j ) ，下列说法错误的是
(A) 0 ，
1 的最小二乘估计
?
0，
?1 都是无偏估计；
(B) 0 ，
1 的最小二乘估计
?
0，
?1对 y1， y2 ， ... ， yn 是线性的；
(C) 0 ，
1 的最小二乘估计
?
0，
?1之间是相关的；
(D) 若误差服从正态分布，
0，
1的最小二乘估计和极大似然估计是不一样的
2、在回归分析中若诊断出异方差，常通过方差稳定化变化对因变量进行变换 . 如果误差方
差与因
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