管理研究方法msci2018第二部分二手数据实证研究方法.pptVIP

* * * * * 管理学研究方法论 * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * clear import excel FR_T1.xls, sheet(FR_T1) firstrow //导入Excel文件，将第一行作为变量名。 labone,nrow(1) //将第一行作为标签 drop in 1 //删除第一行 destring, replace //将字符串转换为数值 save FR_T1.dta, replace keep if substr( Accper, 5, 6)==-12-31“ //只保留四季度数据 gen year=substr( Accper, 1, 4) //生成年份变量 label var year 年份 drop Accper destring year, replace //将字符串转换为数值 order Stkcd year sort Stkcd year save FR_T1_firm_year.dta, replace 纵向研究 界定纵向研究 界定标准 样本的时间跨度 横向/截面研究（cross-sectional research） 样本没有时间跨度 样本包含多个个体(multiple actors)在单一时间段(single period) 的横向/截面数据 (cross-sectional data) 纵向研究（longitudinal research） 样本有时间跨度 样本有两种不同的数据形式 时间序列数据 (time-series data) 面板数据 (panel data) 纵向研究数据的种类 时间序列数据 (time-series data) 样本只有一个个体(single actor)在多个时间段(multiple periods)的数据 检验被研究个体内自变量X对因变量Y的影响 通常用于对宏观经济或市场的研究 面板数据 (panel data) 样本包含多个个体(multiple actors)，每个个体都有在多个时间段(multiple periods)的数据 既有截面数据的特性，又有时间序列数据的特性 管理学中的纵向研究基本上都是使用面板数据 又可根据个体数量和时间段的长短继续细分 面板数据的种类 面板数据最好是长而宽(long and wide) 长有利于控制时间效应 (temporal effect) 宽有利于控制个体差异 (actor heterogeneity)的影响 纵向研究在管理学中的应用 战略管理学发表论文采用纵向研究的统计，1998-2002 （Greve Goldeng, 2004） 对照：在1993-1996期间发表在SMJ的实证研究中，75%只用了单年数据（Bowen Wiersema, 1999) 1998-2002 SMJ AMJ ASQ JIBS 战略研究总数 242 88 83 413 纵向战略研究 97 33 39 169 百分比 40% 37% 47% 41% 面板数据在管理研究中的应用 关于公司治理实证论文采用面板数据的统计，1999-2012（Shen, Lau, Zhou，2013） 总体趋势：面板数据在战略管理研究中越来越常见。 1999-2012 定性研究 定量研究 加总 实证论文数 11 102 113 使用面板数据论文数 0 77 77 百分比 0% 75% 68% 纵向研究的优越性 更严格地检验变量间的因果关系(causality) 要证明X是因Y是果： 有X就有Y（XY相关是必要条件） 在时间上，X在先Y在后 没有X就没有Y（没有其他原因/变量导致Y发生） 横向/截面研究可以满足前两个要求，但无法从统计上排除最后一种可能性 面板数据可以更有效地控制未观测到的个体因素的影响(actor effects)和时间效应（temporal effects) yit = αi +BXit +γt +εit 纵向研究的优越性 更严格地检验动态理论(dynamic theory) 动态理论强调跨时间的变化；而静态理论(static theory)强调个体差异 例如规模效应理论：一个企业单个产品的平均成本会随其生产规模的扩大而降低 横向/截面数据只能（有限地）检验个体间的差异效应 纵向数据可以检验自变量X在不同时间段的变化对因变量Y的影响 面板数据还可以更有效地控制个体因素的影响(actor effects)和时间效应（temporal effects) yit = αi +BXit +γt +εit 纵向研究的注意事项 面板数据 个体多能更有效地控制个体效应