数学期望与方差.pdfVIP

第三章 随机变量的数字特征 学习目的与要求： 本章主要讨论随机变量的数字特征， 概率分布全面地描述随机变量取值的统计规律性， 而数 字特征则描述这种统计规律性的某些重要特征。本章总的要求是：理解期望与方差的概念， 掌握期望与方差的性质与计算， 会计算随机变量函数的期望； 掌握两点分布、二项分布、泊 松分布、均匀分布、 指数分布和正态分布的期望与方差； 了解协方差、 相关系数的概念和性 质，会求相关系数，知道矩与协方差阵的概念及求法。重点内容是：期望、方差、协方差的 计算，随机变量函数的数字期望；难点内容是：随机变量函数的数学期望。 3.1 数学期望与方差 3.2 协方差、相关系数、协方差矩阵 3.3 条件数学期望与回归 3.4 特征函数及其性质 3.1 数学期望与方差 1. 随机变量的期望 １）离散型随机变量的期望 设离散型随机变量 X 的分布律为 P{ X x } p , k 1,2, ， k k 则 X 的数学期望（简称均值或期望）为 E(X ) x p 。 i i i ２）连续型随机变量的期望 1 设连续型随机变量 X 的概率密度为 f (x ) ， 则随机变量 X 的数学期望 （或称期望或均值） ，记为 E( X ) ，即 E( X ) xf (x )dx 。 2 连续型随机变量函数的数学期望 设 X 为连续型随机变量，其概率密度为 f X (x) ，又随机变量 Y g ( X ) ，则 E(Y ) E( g (X )) g (x ) f X (x) dx 。 ３）二维随机变量函数的期望 1 若 ( X ,Y ) 为 离 散 型 随 机 变 量 ， 若 其 分 布 律 为 P{ X x ,Y y } p (i , j 1,2, ) ， 边 缘 分 布 律 为 i j ij { } , 1,2 p P{ X x } p , i 1,2 和 p.j P Y y j pij j i . i ij j