2021年度单多选判断金融风险管理.docVIP

（一)单项选取题 A. 按金融风险性质可将风险划分为（ C 系统性风险和非系统性风险 ）。 B. 被视为银行一线准备金是（ B. 钞票资产）。 B. 并购业务是证券公司（ C投资银行业务 ）一项重要业务。 B. 麦考利存续期是金融工具利息收人现值与金触工具（B 现值）之比。 B. 保险公司财务风险集中体当前（C 资产和负债不匹配）。 C. （ C成长型基金 ）是以追求长期资本利得为重要目的互助基金，为了达到这个目，它重要投资于将来具备潜在高速增长前景公司股票。 D. （ A德尔菲法 ）是20世纪50年代初研究使用一种调查征求意见办法，当前已经被广泛应用到经济、社会预测和决策之中。 D. 当银行利率敏感性资产不不大于利率敏感性负债时，市场利率上升会（A. 增长）银行利润；反之，则会减少银行利润。 D. 当银行利率敏感型资产不不大于利率敏感型负债时，市场利率（A．上升）会增长银行利润。 D. 当期权合同价格与标资产市场价格相似时，期权状态为（ C 两平 ） E. 20世纪90年代以来，金融危机更多是以（B．货币危机）形式爆发。 E. （B 20%）负债率、100％债务率和25％偿债率是债务国控制外债总量和构造警戒线。 E. 人员风险是指（B.缺少足够合格员工、缺少对员工体现恰当评估和考核等导致风险）。 F. （ C. 法律风险 ）是指金融机构或其她经济主体在金融活动中因没有对的遵守法律条款，或因法律条款不完善、不严密而引致风险。 F. （ D. 分散方略 ）是指管理者通过承担各种性质不同风险，运用它们之间有关限度来获得最优风险组合，使加总后总体风险水平最低。 F. （A. 负债管理 ）理论以为，银行不但可以通过增长资产和改进资产构造来减少流动性风险，并且可以通过向外借钱提供流动性，只要银行借款市场广大，它流动性就有一定保证。 G. 依照《巴塞尔资本合同》规定，商业银行总资本充分率不能低于（ C. 8% ）。 G. （A. GDP增长率 ）在反映一国经济增长速度同步，也反映了该国经济总体发展态势。 G. (B 公司型 )基金具备法人资格。 G. （A．国际金融工程师学会（IAFE）成立 ）标志着金融工程学正式形成。 H.（D 硬 ）货币是对外价值稳定且趋于升值货币。 H. 回购合同是产生于20世纪60年代末一种（C.短期）资金融通方式。 J. 将单一风险暴露指标与固定比例相乘得出监管资本规定办法是（B基本指标法） J. 基金管理公司进行风险管理与控制基本是（A良好内部控制制度）。 J. 金融机构流动性需求具备（A．刚性特性 ）。 J. 金融机构流动性越高，(B．风险性越小）。 J. 金融信托投资公司重要风险不涉及（D税务风险） J. 金融衍生工具面临基本性风险是（A 市场风险 ） J. 金融自由化中“价格自由化”重要是指（ A 利率）自由化。 L. 流动性比率是流动性资产与（ B. 流动性负债 ）之间商。 L. 流动性风险是指银行用于即时支付流动资产局限性，不能满足支付需要，使银行丧失（A清偿能力）风险。 L. 流动性缺口是指银行（A．资产）和负债之间差额。L. 利率互换交易始于2O世纪（D.80年代初）。 L. (A流动性风险）是商业银行负债业务面临最大风险。 M.（ C. 马柯维茨 ）系统地提出当代证券组合理论，为证券投资风险管理奠定了理论基本。 M. 当前，互换类（Swap）金融衍生工具普通分为（ B货币互换 ）和利率互换两大类。 Q. 缺口是指利率敏感型（A．资产）与利率敏感型负债之间差额之间差额。 Q.（A期货合约）是在交易所内集中交易、原则化远期合约。由于合约履行由交易所保证，因此不存在违约问题。 Q. 期权标资产价格波动越大，期权时间价值（ A 越大 ） Q. 期限少于一年认股权证为（ B备兑认股权证）。 R. 融资租赁普通涉及租赁和（ D购货 ）两个合同。 S.（ A.数据仓库 ）存储前前台交易记录信息、各种风险头寸和金融工具信息及交易对手信息等。 S. 所谓“存贷款比例”是指（ A. 贷款/存款 ）。 S. 上世纪50年代，马柯维茨（ C 资产组合选取）理论和莫迪里亚尼—米勒MM定理为当代金融理论定量化发展指明了方向。直到当前，金融工程理论基本仍是这两大理论。 T. 贴现发行债券到期收益率与当期债券价格（ B. 反向 ）有关。X. （ A. 信用风险 ）是指获得银行信用支持债务人由于种种因素不能或不肯遵循合同规定准时偿还债务而使银行遭受损失也许性。 W. 为理解决一笔贷款从贷前调查到贷后检查完全由一种信贷员负责而导致决策失误或以权谋私问题，国内银行都开始实行了（ D 审贷分离） 制度，以减少信贷风险。 W. 国内于20世纪（A.90年代 ）恢复股票发行。 W. 国内银行业自律组织―银行业协会成立于（