金融风险管理期末报告-投资组合风险值之估计与应用..docxVIP

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2021-04-07 发布于天津
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金融风险管理期末报告-投资组合风险值之估计与应用..docx

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PAGE PAGE # 金融風險管理期末報告 -投資組合風險值之估計與應用個別資產、投資組合風險值估計、績效評估（以 TEJ 風險值系統進行估計，個人一組）、樣本內容說明自行建構投資組合資產內容：（以下各類風險因子資產均需持有） a按風險因子分別列示：權益風險：股票。利率風險：公債。外匯風險：外幣。 b.資產總額新台幣1億元以上，資產持多部位（Iongposition）;資產種類15種。資產購入日：2007.01.02 風險值計算日： 2008.01.02 窗口長度： 1 年或 250營業日。、估計與分析內容說明投資組合內容部位說明（表 1）資產日報

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