案例20抛物式时间价格交易系统改进.pptxVIP

文华财经 研究部抛物式时间价格交易系统改进抛物式时间价格交易系统的基本原理SAR指标又叫抛物线指标或停损转向操作点指标，其全称叫Stop and Reverse，缩写SAR，是由美国技术分析大师威尔斯-威尔德(Wells Wilder)所创造的，是一种简单易学、比较准确的中短期技术分析工具。这种交易系统的特点是，在交易成立后的初期阶段，系统留下的充分余地足以使头寸在市场频繁变化的情况下仍得以存续。随后，停止点的运动轨迹就会逐渐加速。停止点不仅是价格的函数，同时也是时间的函数。但是，停止点的运动绝对不会失去控制，每个交易日沿着头寸的方向逐渐增大运动幅度。 SAR计算原理 SAR(n)=SAR(n-1)+AF*(EP(n-1)-SAR(n-1))AF：加速因子，当AF小于MAX时，上涨行情HHV(H,N) AF = AF+STEP; H=HV(H,N) AF = AF;下跌行情，LlV(L,N) AF = AF+STEP; L=LV(L,N) AF = AF;涨跌发生转换时，AF重新计算 转向为上涨行情时：SAR为前N个周期的最低点SAR系统的剖析例如，持有多头头寸时停止点在每个交易日都向上运动，而不在乎价格的运动方向，这就是说，停止点之运动轨迹是时间的函数。同时，由于停止点上移的距离与价格上移的距离成正比例关系，所以停止点的轨迹又是价格的函数实际上，正因为如此，交易者有足够多的时问等待价格向有利(头寸)的方向发展。如果价格运动最后并未发生真正的有利运动，甚或反方向运动，就会在停止点上发生反转，重新开始一轮新的交易SAR系统的基本构架：N:=4;STEP:=2;MVALUE:=2;STEP1:=STEP/100;MVALUE1:=MVALUE/10;SARLINE:SAR(N,STEP1,MVALUE1),CIRCLEDOT;//N个周期的抛物转向，步长为STEP1，极限值为MVALUE1.CROSS(SARLINE,0),BPK;//抛物转向值上穿0，做多。CROSS(0,SARLINE),SPK;//抛物转向值下穿0，作空。AUTOFILTER;SAR系统的基本构架：：模型存在的突出的问题：交易次数多每手平均盈亏小第一版改进N:=4;STEP:=2;MVALUE:=2;STEP1:=STEP/100;MVALUE1:=MVALUE/10;SARLINE:=SAR(N,STEP,MVALUE);HH:=HV(H,20);LL:=LV(L,20);CROSS(C,HH)SARLINE0,BPK;CROSSDOWN(C,LL)SARLINE0,SPK;AUTOFILTER;交易次数明显减少，回撤变小第二版改进N:=4;STEP:=2;MVALUE:=2;STEP1:=STEP/100;MVALUE1:=MVALUE/10;SARLINE:=SAR(N,STEP,MVALUE);HH:=HV(H,20);LL:=LV(L,20);HH1:=HV(H,M);LL1:=LV(L,M);HJ1:=LL1+0.5*(HH1-LL1),COLORRED;LJ1:=HH1-0.5*(HH1-LL1),COLORGREEN;CROSS(C,HH)SARLINE0,BPK;CROSSDOWN(C,LL)SARLINE0,SPK;CROSSDOWN(C,LJ1)CBKPRICE,SP;CROSS(C,HJ1)CSKPRICE,BP;AUTOFILTER;第三版改进N:=4;STEP:=2;MVALUE:=2;STEP1:=STEP/100;MVALUE1:=MVALUE/10;M:=200;SARLINE:=SAR(N,STEP,MVALUE);HH:=HV(H,20);LL:=LV(L,20);HH1:=HV(H,M);LL1:=LV(L,M);HJ1:=LL1+0.5*(HH1-LL1),COLORRED;LJ1:=HH1-0.5*(HH1-LL1),COLORGREEN;CROSS(C,HH)SARLINE0,BPK;CROSSDOWN(C,LL)SARLINE0,SPK;CROSSDOWN(C,LJ1)CBKPRICE,SP;CROSS(C,HJ1)CSKPRICE,BP;C=BKPRICE*(1-0.03),SP;//止损3%C=SKPRICE*(1+0.03),BP;AUTOFILTER;每手平均盈亏变化不大，盈亏比有了小幅提高第四版改进N:=4;STEP:=2;MVALUE:=2;STEP1:=STEP/100;MVALUE1:=MVALUE/10;M:=200;SARLINE:=SAR(N,STEP,MVALUE);HH:=HV(H,20);LL:=LV(L,20);HH1:=HV(H,M);LL1:=LV(L,M);HJ1: