计量经济学_时间序列模型习题与解析.docxVIP

第九章 时间序列计量经济学模型的理论与方法 练习题 1、?请描述平稳时间序列的条件。 2、?单整变量的单位根检验为什么从?DF?检验发展到?ADF?检验？ 3、设?xt?????cos?t?????sin?t,0???t???1,?其中?，??是相互独立的正态分布?N(0,  ??2?)随机变 量，??是实数。试证：{?xt?,0???t???1}为平稳过程。 4、?用图形及?QLB?法检验?1978-2002?年居民消费总额时间序列的平稳性，数据如下： 年份 居民消费总额 年份 居民消费总额 年份 居民消费总额 1978 1759.1 1987 5961.2 1995 26944.5 1979 2005.4 1988 7633.1 1996 32152.3 1980 2317.1 1989 8523.5 1997 34854.6 1981 2604.1 1990 9113.2 1998 36921.1 1982 2867.9 1991 10315.9 1999 39334.4 1983 3182.5 1992 12459.8 2000 42895.6 1984 3674.5 1993 15682.4 2001 45898.1 1985 4589 1994 20809.8 2002 48534.5 1986 5175 5、?利用?4?中数据，用?ADF?法对居民消费总额时间序列进行平稳性检验。 6、?利用?4?中数据，对居民消费总额时间序列进行单整性分析。 7、?根据?6?中的结论，对居民消费总额的差分平稳时间序列进行模型识别。 8、?用?Yule Walker?法和最小二乘法对?7?中的居民消费总额的差分平稳时间序列进行时间 序列模型估计，并比较估计结果。 9、?有如下?AR(2)随机过程： X?t???0.1X?t?1???0.06?X?t?2?????t 该过程是否是平稳过程？ ? ? ?10、求?MA(3)模型?yt???1???ut???0.8ut?1???0.5ut?2???0.3ut?3 ? ? ? 11、设动态数据?x1???0.8,?x2???0.7,?x3???0.9,?x4???0.74,?x5???0.82,?x6???0.92,?x7???0.78, x8???0.86,?x9???0.72,?x10???0.84,?求样本均值?x?，样本方差???0?，样本自协方差???1?、???2?和样 ? ?本自相关函数??1?、???2 ? ? 12、判断如下?ARMA?过程是否是平稳过程： xt???0.7xt?1???0.1xt?2?????t???0.14??t?1 年份 人均食物年支出 人均年生活费收入 职工生活费用定基价格指数 1950 92.28 151.2 1 1951 97.92 165.6 1.145 1952 105 182.4 1.16332 1953 118.08 198.48 1.254059 1954 121.92 203.64 1.275378 1955 132.96 211.68 1.275378 1956 123.84 206.28 1.272827 1957 137.88 225.48 1.295738 1958 138 226.2 1.281485 1959 145.08 236.88 1.280203 1960 143.04 245.4 1.296846 1961 155.4 240 1.445984 1962 144.24 234.84 1.448875 1963 132.72 232.68 1.411205 1964 136.2 238.56 1.344878 1965 141.12 239.88 1.297807 1966 132.84 239.04 1.287425 1967 139.2 237.48 1.2797 1968 140.76 239.4 1.27842 1969 133.56 248.04 1.286091 1970 144.6 261.48 1.274516 1971 151.2 274.08 1.271967 1972 163.2 286.68 1.271967 1973 165 288 1.277055 1974 170.52 293.52 1.273224 1975 170.16 301.92 1.274497 1976 177.36 313.8 1.274497 1977 181.56 330.12 1.278321 1978 200.4 361.44 1.278321 1979 219.6 398.76 1.291104 15、以下是天津食品消费相关数据，试完成误差修正模型的建立 15、以下是天津食品消费相关数据，试完成误差修正模型