金融工程实际应用5.pdfVIP

华 尔 街 学 堂 新世代的金融工程讯 息技术人才训练课程 FINANCIAL ENGINEERING THEORY APPLICATION 金融工程理论与实战 Loki 2011年3月8 日 华 尔 街 学 堂 华 尔 街 学 堂 e-QAM 讲师介绍：Loki 笔者毕业于英国基尔大学金融管理硕士, 丹麦奥胡斯大学经济学与工商管理硕士，中国证券从业资格 （投资分析）,中国期货从业资格, 美国金融风险管理师（FRM），香港金融工程师,美国金融工程师。 历任新加坡卡夫集团金融分析员，深圳国泰安信息技术有限公司量化分析师,上海国鸣投资管理有限公 司量化投资经理,某国有大型保险资产管理有限公司投资部量化研究员，某世界500强保险资产管理有 限责任公司组合经理，现任某世界500强保险集团投资管理中心投资经理。 在过去7年，主要负责量化投资分析、战略与战术资产配置、衍生品投资等。有较强的量化分析和编 程能力，精通计量经济学软件（R ；Matlab ；SPSS）, 数据库管理软件 （MongoDB;Redis;SQLServer;MySQL;Oracle）, 编程软件(Python,VB ，EXCEL VBA)。 特别擅长于用各种开发软件、数据库软件与应用软件联合编程开发量化金融模型。先后研发过指数基 金构建模型，量化行业配置，行业内选股，股指期货套利模型，商品期货配对与趋势交易模型，融资 融券配对交易、量化对冲策略等。 你可以通过以下方式联系我： Email: elementarydeduce@ Mobile 华 尔 街 学 堂 华 尔 街 学 堂 目录 e-QAM 一． 量化投资概述 二． 前导知识（金融投资基础知识） 三． 前导知识（股指期货篇） 四． 战术资产配置作用 五． 揭开量化选股神秘面纱 六． 量化投资框架 七． 指数基金构建 八． 量化行业配置 九． 行业周期季度轮动 一○． 股指期货无风险套利应用 华 尔 街 学 堂 华 尔 街 学 堂 e-QAM 投资组合理论 华 尔 街 学 堂 华 尔 街 学 堂 PORTFOLIO THEORY e-QAM  传统投资组合的思想——Native Diversification  不要把所有的鸡蛋都放在一个篮子里面，否则“倾巢无完卵”。  组合中资产数量越多，分散风险越大。  现代投资组合的思想——Optimal Portfolio  最优投资比例：组合的风险与组合中资产的收益之间的关系有关。 在一定条件下，存一组在使得组合风险最小的投资比例。  最优组合规模：随着组合中资产种数增加，组合的风险下降，但是 组合管理的成本提高。当组合中资产的种数达到一定数量后，风险