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开源金工因子研究汇总 开源证券 金融工程团队 1. 开源金工 · 因子切割论总纲 2. 开源金工 · 切割刀法6式 1 开源金工 ·因子切割论总纲 量价因子的一般构造： = (,) 整段时间区间的量价信息 然而，信息分布可能不均匀： • 各处的信息含义同向么？ • 各处的信息强度相等么？ #一个“矛盾论”式的问题：是否存在对立面？如何有效切分？ 2 开源金工 ·因子切割论总纲 ➢ 对象：切什么？ 具有可加性的因子 ➢ 产出：变量再加工 →( ) 涨跌幅、振幅、换手率… 1