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Liquidity and Treasury Risk
Measurement and Management
Weight :15%
Lecturer ：GONG
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CONTENTS
Session 1 Introduction of Liquidity Risk Management
1. Liquidity Risk (☆☆☆)
2. Liquidity and Leverage (☆☆)
Session 2 Practical Liquidity Issues
3. Liquidity Transfer Pricing (☆☆)
4. The Failure of Dealer Bank (☆)
5. Covered Interest Rate Parity Lost(☆☆)
6. The shortage of US dollar (☆)
2
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CONTENTS
Session 3 Management of Liquidity Investment
7. The Investment Function in Financial Services Management(☆☆)
8. Repurchase Agreements and Financing(☆☆☆)
9. Illiquid Assets(☆☆☆)
Session 4 Modelling Liquidity Risk Management
10. Liquidity and Reserves Management: Strategies and Polices(☆☆)
11. Managing and Pricing Deposit Services(☆☆)
12. Managing Non-deposit Liabilities(☆☆)
13. Risk Management for Changing Interest Rate(☆☆☆)
3
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CONTENTS
Session 5: Process of Bank’s LRM
14. Liquidity Stress Testing (☆☆)
15. Liquidity Risk Reporting and Stress Testing(☆)
16. Intraday Liquidity Risk Management (☆)
17. Monitoring Liquidity(☆☆☆)
18. Early Warning Indicators(☆☆)
19. Contingency Funding Planning(☆)
4
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考纲对比：
➢ 2021年与2020年的考纲没有变化。
学习建议：
➢ 本课程难度中等。
➢
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