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FRR考试练习题（信用风险模块） 9选题（共124题，每題1分，共124分） 信用风险分析员正在评估量化信用风险的因素。借款人无法在给定时间（期间全额偿付或及时偿付 相应经济债务的风险，通常指的是（）? （1分） 违约概率 违约损失率 违约利差 违约风险暴露 ★标准答案：A ☆考生答案：D ★考生得分：0分 评语： 评级机构通常将本币和外币债务分开进行评级.这是由于一系列不同的因素而产生的.在对维加银 行董事会所做的报告中，银行的侑用风险主管强调这种差异的重要性，特别是考虑到该银行持有的大 址正在遭受政治动荡和经济萎缩的其他国家所发行的外币债券。由于外币计值的主权债务难以采用本 国通货膨胀货币政策对其货币化，因此外币计值的主权债务通常比较容易违约（但与此同时，外币计 值的主权债务会较少的受到国内政治问题的影响而发生违约）。这对信用迁移矩阵有着怎样的影 响？ （1分） 信用迁移矩阵不变 信用向上迁移概率上升 信用向下迁移概率上升 信用迁移矩阵无效 ★标准答案：C ☆考生答案：B ★考生得分：0分 评语： 在管理银行的主权贷款组合时，信用风险组合经理注意到信用利差増加。最有可能的解秤为（）.（1 分） 经济向好 OPEC调升石油价格 经济前景不确定 日元美元套利资金增多 ★标准答案：C ☆考生答案：C ★考生得分：1分 评语： 为了骨理信用组合，倍达银行可以出售其投资组合的一部分.以下最容易被出售的是：（）?（1 分） 持有的房地产按揭贷款 持有的债务抵押证券（CDO） 持有的某交易所交易的可转债 持有的零息国债 ★标准答案：D ☆考生答案：C ★考生得分：0分 评语： 以下四种模型中，哪种能够根据借款人特点在贷款发放的时候归类到相应的债务人评级组中，并基 于类似借款人的历史违约率对于这些特定组别的违约率进行评估？ （1分） 因果模型 历史频率模型 信用评分模型 信用评级模型 ★标准答案：B ☆考生答案：C ★考生得分：0分 评语： 伽玛银行对巴斯零售商店以5%的利率（每年付息一次）提供了一笔10万美元的贷款，抵押物价 值为5.5万美元。该笔贷款的年预期违约概率为2%,违约损失率在50%.在这种情况下，银行的 预期损失是多少？ O分） 4. 5 万 5万美元 1千美元 0 ★标准答案：C ☆考生答案：C ★考生得分：1分 评语： 德达银行为两家按揭贷款公司融资，帮助这些按揭贷款公可用该笔贷款为他们自己的对外贷款提供 资金.单独来看，每一个按揭贷款公司有2000万笑元的违约风险暴溺（EAD）, 100%的违约损失率 （LGD）,和10%的违约概率（PD）。德达银行的风险部门预测，联合违约概率为5%。如果将这些按揭 贷款公司的违约风险作为独立的事件来建模，那么这两家按揭贷款公可发生4000万美元蹊计损失的 概率是多少？ （1分） 0. 01 TOC \o 1-5 \h \z 0. 05 0. 1 0.2 ★标准答案：A ☆考生答案：B ★考生得分：0分 评语： 经济结构和表现的变化，政府的财政状况，对外支付和债务的结构，货币政策趋势、外部脆弱性和 流动性指标的超势是以下哪个选项的有效定址指标？ （1分） 公司评级中的行业信用评级 信用分析中的外部环境分析 主权信用分析中的定量分析 债项评级中的外部环境分析 ★标准答案：C ☆考生答案：B ★考生得分：0分 评语： 巴塞尔协议提供了几种方法来计算宿用风险的监管资本要求?对于一个单一的B评级公司其违约率 （PD）为5%,违约损失（LGD）为10%,违约杲露（EAD）为100%,以下四项中哪一种计算信用 风险资本要求的方法将得出最低资本要求？ （1分） 标准法 内部评级法初级法 内部评级法高级法 内部模型法 ★标准答案：C ☆考生答案：A ★考生得分：0分 评语： 以下四种方法中哪一种不能用来评估巴塞尔II下的抵押品价值？ （1分） 简单法 综合法 高级计量法 高级综合法 ★标准答案：C ☆考生答案：A ★考生得分：0分 评语： 下面哪一个表述正确地解释了为什么相对于交易对手违约，信用风险是更为广泛的概念？ （1分） 交易对手违约仅指合同交易对家无法履行合同义务，而信用风险除了合同到期 交易对手违约一般是静态的，信用风险是动态的 交易对手信用风险暴露是静态的，信用风险暴露是动态的 交易对手信用暴露可以净额抵扣，信用风险暴露无法做到这点 ★标准答案：A ☆考生答案：B ★考生得分：0分 评语： 以下四个有关交易对手信用风险的陈述，哪一个是错误的？ （1分） 交易对手信用风险暴露表现得象一个看跌期权 违约风险暴露和违约概率呈现负相关关系 违约风险暴露和违约损失率呈现负相关关系 信用风险暴露随着市场价格水平变动而变动 ★标准答案：A ☆考生答案：C ★考生得分：0分 评语： 2018年以下哪个国