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使用Matlab进行国内期货交易 第一节 国内期货柜台系统介绍 综合交易平台CTP： 上海期货信息技术有限公司（上海期货交易所旗下子公司）开发的期货经纪业务管理系统。在API的设计、业务模式、开放性上都比国内其它系统走得更远，大部分期货公司都支持CTP，目前已经是国内期货程序化交易接入的事实标准。同时上期技术在证券API上也做了一定的工作，证券接口也已经发布。 金仕达： 市场占有率极高的柜台系统，最初仅有B2B网关，用户接入时必须同期货公司商谈，并在期货公司机房内网架设服务器。在2012年时发布了B2C版KSFT_API，与CTP接口相似，仅在一些开发细节上有所区别，直接减少了用户的迁移成本。目前大部分公司同时支持金仕达和CTP，不过存在的问题是出入金不便。CTP没有提供次席的快速出入金的方案，而金仕达方也不提供，最终在主席系统的选项上，期货公司必须得做出选择，目前有部分期货公司正酝酿将主席切换成CTP。 易胜： 由易胜信息技术有限公司（郑州商品交易所期下子公司）开发，提供了行情与交易接口，目前仅有部分期货公司部署了对应的程序化交易模块。易胜API最大的优点是提供了部分历史数据，这应当时是为了满足他们的程序化交易客户端所提供的功能，缺点是要开发时得申请授权认证码，这限制了不少开发者。 飞创信息X-Speed： 大连飞创信息技术有限公司（大连商品交易所旗下子公司）也提供了交易与行情的API，但目前成熟度不够，使用者少。 恒生： 专业的同时提供了证券、期货经纪业务解决方案的提供商，普及面也很广。基金公司等大型机构都有风险控制需求，而恒生在这方面做得不错，但目前没有推出面向普通客户的交易接口。 第二节 开发前准备 CTP_API官方下载地址为：21/api/ 实际上此地址少有人维护，如想要最新版，还是得找CTP_API的官方QQ群，一般群共享有最新版的API及相关的文档，强烈建议提前将文档细读几遍。最关键的两个文档是《综合交易平台API技术开发指南》、《综合交易平台API特别说明》。 提供的CTP_API目前有三个版本：Linux x64、Windows x86、iOS。微软官方已经提到过，在64位进程中不能加载32位的dll，同理一个32位进程也不能加载一个64位dll。所以在Windows平台下采用一般的dll调用方式也就被限制在了主程序为32位程序。其实，分别使用32位和64位两个进程通讯的方式能解决这个问题。 在这，我们使用dll调用的方式。先确保自己安装的是32位的Matlab，如果你是在64位Windows上直接安装，默认是安装的64位系统，请进入到Matlab的安装目录，找到bin/win32下的setup.exe进行安装。 第三节 各种对接方式 MEX版接口 运行效率最高，但开发起来工作量大，要做大量的数据结构转换。目前已经有公司或个人推出了MEX版。 进程间通讯 这种方式比较灵活，对接64位平台或者跨操作系统、跨主机都是没有问题的，但在运行效率上略为逊色。已经有网友提供了通用版本接口，即可以Matlab调用，也可以R语言调用。 COM版接口 COM接口在Windows平台下还是有一定的使用范围的，Matlab、Excel等都可以对接COM接口，目前网上可以下载到上海汇朋提供的盈佳COM接口。网址：/ Java版接口 目前已经有少量网友开源了Java对接CTP的接口，但Matlab对接Java接口的还没有推出。同时转换的技术也有多种，如JNA、BridJ。 网址： /QuantBox/CTP/tree/master/Java-CTP，JNA版 /detail/vcfriend/5054163，BridJ版 NET版接口 NET版对接CTP的接口是百花齐放，版本比较多，网上目前比较知名的版本有 海风版：最早开源出来的C#版接口之一，P/Invoke封装 马不停蹄版：C++/CLI版封装 LumenXH版：/LumenXH/，P/Invoke封装 QuantBox版：/QuantBox/CTP，也是使用了P/Invoke封装，但对API做了自己的细节处理。 第四节 C#版对接原理 使用.NET版的好处就是省事，这么多款.NET版，选一款能对接Matlab，使用简单，自己能理解的代码库就成。 如何判断是否能对接Matlab呢？一般异步通知有两种方式：一种是偏底层的函数回调，一种是偏高层的事件通知。 函数回调。C#版接口不用修改，直接用P/Invoke的方式，将函数句柄直接通过赋值的方式传给最底层的C接口。可惜，实际测试行不通。表面上运行正常，能输出行情数据，但过不了十几秒Matlab就闪退。推断原因是回调函数被Matlab清理回收了，C层记录的函数据句柄在运行十几秒后就无效了。 事件通知。此方式也有必须注意的