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宁夏基金从业资格考试模拟卷
本卷共分为1大题50小题,作答时间为180分钟,总分100分,60分及格。
严格遵守考试纪律,维护考试秩序!
一、单项选择题(共50题,每题2分。每题的备选项中,只有一个最符合题意)
1.CAPM利用____来描述资产或资产组合的系统风险大小
A.αB.βC.γD.δ
参考答案:B资产配置CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。至于贝塔的含义,可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。
2.关于β系数,以下表述错误的是____
A.CAPM利用希腊字母贝塔(β)阶来描述资产或资产组合的系统风险大小B.β系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性C.β系数越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大D.β系数是对放弃即期消费的补偿
参考答案:D资产配置CAPM利用希腊字母贝塔(β)来描述资产或资产组合的系统风险大小。贝塔系数可以理解为某资产或资产组合对市场收益变动的敏感性。贝塔值越大的股票,在市场波动的时候,其收益的波动也就越大。
3.非系统性风险的别称不包括____
A.特定风险B.异质风险C.整体风险D.个体风险
参考答案:C系统性风险、非系统性风险和风险分散化非系统性风险又被称为特定风险、异质风险、个体风险等,往往是由与某个或少数的某些资产有关的一些特别因素导致的。
4.____即一切可公开获得的有关公司财务及其发展前景等方面的信息
A.历史信息B.公开可得信息C.内部信息D.内幕信息
参考答案:B被动投资和主动投资“历史信息”主要包括证券交易的有关历史资料,如历史股价、成交量等;“公开可得信息”,即一切可公开获得的有关公司财务及其发展前景等方面的信息;“内部信息”,则为还未公开的只有公司内部人员才能获得的私人信息。
5.下列关于资本资产定价模型基本假定的说法,错误的是____
A.市场上存在大量投资者,每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的B.所有投资者的投资期限都是相同的,并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整C.投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产D.不同投资者对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性具有不同的判断
参考答案:D资产配置资本资产定价模型的假定条件包括:①市场上存在大量投资者,每个投资者的财富相对于所有投资者的财富总量而言是微不足道的;②所有投资者的投资期限都是相同的,并且不在投资期限内对投资组合做动态的调整;③投资者的投资范围仅限于公开市场上可以交易的资产;④不存在交易费用及税金;⑤所有投资者都是理性的;⑥所有投资者都具有同样的信息,他们对各种资产的预期收益率、风险及资产间的相关性都具有同样的判断。
6.下列关于证券投资风险的说法,错误的是____
A.非系统风险是可以通过组合投资来分散的B.非系统风险与整个证券市场的价格存在系统的联系C.证券投资的风险是指证券收益的不确定性D.风险是对投资者预期收益的背离
参考答案:B系统性风险、非系统性风险和风险分散化非系统性风险又被称为特定风险、异质风险、个体风险等,往往是由与某个或少数的某些资产有关的一些特别因素导致的,这些因素只对某个或某些资产的收益造成影响,而与其他资产的收益无关,与整个证券市场的价格不存在系统的联系。
7.股价指数复制方法通常不包括____
A.完全复制B.抽样复制C.优化复制D.分层复制
参考答案:D被动投资和主动投资[解析]根据市场条件的不同,通常有三种股价指数复制方法,即完全复制、抽样复制和优化复制。
8.从一般意义上讲,____是为了满足投资者风险与收益目标所做的长期资产的配比
A.行业风格配置B.全球资产配置C.战术资产配置D.战略资产配置
参考答案:D资产配置选项A、选项B不属于资产配置策略。选项C,战术资产配置是在遵守战略资产配置确定的大类资产比例基础上,根据短期内各特定资产类别的表现,对投资组合中各特定资产类别的权重配置进行调整。
9.切点投资组合的特征不包括____
A.切点投资组合是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合B.有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合C.切点投资组合完全由市场决定,与投资者的偏好无关D.切点投资组合是所有投资者理想的投资组合
参考答案:D资产配置切点投资组合具有三个重要的特征:①它是有效前沿上唯一一个不含无风险资产的投资组合;②有效前沿上的任何投资组合都可看做是切点投资组合M与无风险资产的再组合;③切点投资组合完全由市场决定,与投资者的偏好无关。因此切点投资组合在资本资产定价理论中具有重要的地位。
10.A证券的预期收益率为10%,B证券的预期收益率为20%,A证券和B证券占
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