商业银行全面风险管理课件.ppt

第六章 商业银行全面风险管理;第一节 商业银行全面风险管理概述;准确理解商业银行风险定义的内涵必须把握以下几点： 1、商业银行风险不同于商业银行损失 商业银行风险只是预示着商业银行在业务经营活动中遭受不利结果的可能性，而商业银行损失则是一种现实结果，两者不能混同。 2、商业银行风险是一个动态的概念，随着经济形势的变化和银行自身的发展，商业银行风险所包含的内容也在不断变化 ;（二）商业银行风险的分类 1、根据巴塞尔委员会的划分标准划分 信用风险、市场风险、???率风险、流动性风险、操作风险、国家和转移风险、法律风险、声誉风险 2、根据风险的影响范围划分 系统性风险、非系统性风险 3、根据风险的性质划分 静态风险、动态风险;二、商业银行风险管理 （一）商业银行风险管理的定义 商业银行通过研究风险发生的规律，对风险进行识别和度量，利用风险管理技术进行风险预测和管理，从而达到控制风险和降低损失的过程。 ;二、商业银行风险管理 （二）商业银行全面风险管理 1、全面风险管理（enterprise wide risk management,ERM） COSO(全美反欺诈财务报告委员会)提出的一个概念。 该框架认为“全面风险管理是一个动态过程。这个过程受董事会、管理层和其他人员的影响。这个过程从企业战略制定一直贯穿到企业的各项活动中，用于识别那些可能影响企业的潜在事件，将风险控制在企业的风险偏好之内，合理的确保企业取得既定的目标。” ;2、商业银行全面风险管理 商业银行全面风险管理包括三个维度： 一是结合银行业内在运行规律，借助外部监管和市场约束的力量，综合考虑各类风险之间的相关性及整体联系； 二是通过科学的模型和精确的程序，对各部门、各层级涉及的风险进行标准化度量； 三是以先进的网络信息管理技术为基础，建立功能强大的风险管理系统。 ;第二节 商业银行全面风险的识别与度量 ;第二节 商业银行全面风险的识别与度量 ;（三）德尔菲分析法 也称“专家调查法”。采用通讯方式分别将所需解决的问题单独发送到各个专家手中，征询意见，然后收回汇总全部专家的意见，并整理出综合意见。随后将该综合意见和预测问题再分别反馈给专家，再次征询意见，各专家依据综合意见修改自己原有的意见，然后再汇总。这样经过多次反复，逐步取得比较一致的预测结果的决策方法。 （四）幕景分析法 它研究当某种因素变化时，整体情况会怎样以及有什么危险发生，像一幕幕场景一样，供人们比较研究。 ;（五）风险图分析法 一个银行的风险图应能描绘出银行全面风险的概貌，能引导金融机构现在所处的风险状态，能帮助金融机构管理者确定避免困境、获取机会的最佳途径。 1、风险图的作用：清晰、直观易解、全面了解 2、风险图的绘制 第一步，根据风险衡量指标对风险进行排序 第二步，对银行面临的重要风险进行分类 第三步，对银行确认的重要风险进行评估;3、利用风险图进行风险评估 ;二、商业银行全面风险的度量 在商业银行经营过程中，不同风险之间具有很明显的联动效应，因此商业银行的风险管理不能仅局限于单一风险的防范与管理，应建立全面风险防范的度量模型。 金融全面风险的联合分布可以通过Copula函数实现。Copula函数是一种连接函数，不仅可以把各种风险的边际分布连接起来进行整合，还可以用以描述风险间分布的相关模式。 目前，有效度量全面风险的常用方法就是基于Copula理论下的商业银行全面风险度量。;（一）商业银行全面风险相关性 对商业银行全面风险管理的核心是对市场风险、信用风险、操作风险和流动性风险的整合度量。以下是一些常见的度量不同风险之间相关性的方法： 1、概率值相关 2、线性相关系数： 3、影响图相关 4、尾相关 5、秩相关 6、用Copula函数表示相关;（一）商业银行全面风险相关性 1、概率值相关：风险的相关性用概率来表示（如条件概率） 2、线性相关系数： 3、影响图相关 4、尾相关：损失超过某一阈值时的相关性;（一）商业银行全面风险相关性 5、秩相关：秩相关系数又称等级相关系数，或顺序相关系数，是将两要素的样本值按数据的大小顺序排列位次，以各要素样本值的位次代替实际数据而求得的一种统计量。在非线性变换下秩相关系数不变 6、用Copula函数表示相关：是一种连接不同变量的边际分布和相关结构的联合分布函数;（二）银行全面风险度量指标 1、敏感性指标 其中， 为风险暴露，即表示风险资产对风险因子F的敏感性。 为全面风险资产的价值变化 敏感性是在线性相关假设前提下对风险进行度量，而线性近似并不能很好地描述资产价格变化的特点，因此，运用敏感性指标对全面风险进行度量有一定的缺陷；其次，风险因子的变化不是瞬时发生的，需要考虑时间因素。;2、VaR方