操作风险管理概述与实务讲座课件.pptx

操作风险管理概述与实务;;;4;主要内容;一、操作风险概述;1、广义定义 市场风险和信用风险以外的风险。 2、巴塞尔委员会定义 由于不完善或有问题的内部程序、人员以及系统或外部事 件所造成损失的风险。包括法律风险，但不包括策略风险 和声誉风险。;3、花旗集团定义 由于内部流程、人员或系统不完善或失败以及外部事件而造成损失的风险。包括与业务操作和市场行为相关联的声誉和特许经营风险。 4、中国银监会定义 由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以 及外部事件所造成损失的风险。本定义所指操作风险包括 法律风险，但不包括策略风险和声誉风险。 5、中国工商银行定义 由不完善或有问题的内部程序、员工和信息科技系统，以 及外部事件所造成损失的风险，包括法律风险，但不包括战略风险和声誉风险。;因无法履行的合同（全部或部分）、诉讼、???利的判决或其他法律程序使银行的业务中断或对银行状况造成不利影响而带来的风险。 ;信用风险和市场风险一般都和收益成正比例关系，而操作风险不存在这种相关性，无法通过承担更多的操作风险来增加收益，操作风险纯粹意味着损失。;利润的上升并不需要操作风险敞口的增加;（三）操作风险事件类型*;二、操作风险监管发展历程;（一）国际银行业操作风险监管;;;（1）《新资本协议》（2004年6月）;原则15 – 操作风险：银行监管当局必须满意地看到，银行应具备与其规模及复杂程度相匹配的识别、评价、监测和控制/缓解操作风险的风险管理政策和程序。;;;（二）我国银行业操作风险监管;2、起步阶段;（2）《关于加大防范操作风险工作力度的通知》（2005年3月） 简称“操作风险十三条” 机构管理方面：涉及规章制度建设、稽核体制建设、基层行合规性监督、订立职责制、行务管理公开等。 人员管理方面：涉及轮岗论调与强制休假、重要岗位人员监控、举报人员的奖励机制等。 账户管理方面：涉及对账制度、未达账项管理、印押证管理、账外经营监控、信息科技系统改进等。;3、发展完善阶段;（2）《商业银行操作风险管理指引》（2007年5月） 首次在正式中文文件中给出操作风??的定义和操作风险事件的分类 明确要求商业银行为操作风险管理提供组织和职能保证 强调加强内部控制对降低操作风险的重要意义;（3）《商业银行操作风险监管资本计量指引》（2008年10月）;（4）《商业银行资本管理办法》（２０１2年1号令）;三、操作风险管理实务;（一）名词解释;;;;操作风险管理的流程;;（二）操作风险识别;;;综合说明表示例（会计业务-重要空白凭证出入库管理）;;;（2）事件收集执行程序;（三）操作风险评估;;风险识别环节的流程分析结果是构成RCSA问卷的主体，RCSA问卷是在流程综合说明表的基础上转换而来。 ;;;;;;;4、设定及调整风险地图;风险地图的意义;风险地图示例;（四）操作风险监测;;板块;;在预警信息产生后，立刻启动行动方案;谢谢大家！;9、有时候读书是一种巧妙地避开思考的方法。1月-211月-21Saturday, January 30, 2021 10、阅读一切好书如同和过去最杰出的人谈话。00:20:3000:20:3000:201/30/2021 12:20:30 AM 11、越是没有本领的就越加自命不凡。1月-2100:20:3000:20Jan-2130-Jan-21 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。00:20:3000:20:3000:20Saturday, January 30, 2021 13、知人者智，自知者明。胜人者有力，自胜者强。1月-211月-2100:20:3000:20:30January 30, 2021 14、意志坚强的人能把世界放??手中像泥块一样任意揉捏。30 一月 202112:20:30 上午00:20:301月-21 15、最具挑战性的挑战莫过于提升自我。。一月 2112:20 上午1月-2100:20January 30, 2021 16、业余生活要有意义，不要越轨。2021/1/30 0:20:3000:20:3030 January 2021 17、一个人即使已登上顶峰，也仍要自强不息。12:20:30 上午12:20 上午00:20:301月-21