概率论与数理分析：第7-2节 估计量的评选标准.pptVIP

问题的提出: 注 例6 2.3 一致性（相合性） 小结 从前一节可以看到, 对于同一个参数, 用不同的估计方法求出的估计量可能不相同, 而且, 很明显, 原则上任何统计量都可以作为未知参数的估计量. 问题 (1)对于同一个参数究竟采用哪一个估计量好? (2)评价估计量的标准是什么? 下面介绍几个常用标准. 第二节 估计量的评选标准 估计量是随机变量，对于不同的样本值会得到不同的估计值 . 我们希望估计值在未知参数真值附近摆动，而它的期望值等于未知参数的真值. 这就导致无偏性这个标准 . 2.1 无偏性 则称 为 的无偏估计 . 设 是未知参数 的估计量，若 真值 证 例1 特别的: 不论总体 X 服从什么分布, 只要它的数学期望存在, 证 例2 (这种方法称为无偏化). 证 例3 证明 例4 由以上两例可知,一个参数可以有不同的无偏估计量. 分析 例5 设总体X的方差D(X)存在，且 D(X) 0, (X1, X2 , ··· , Xn ) 为来自总体X的样本，试选择适当的常数C，使得 为D(X)的无偏估计. 需选择C，使 (教材P192第8题/习题课教程P152例10) 而X1, X2 , ··· , Xn 相互独立，且与X 同分布 解 依题意，要求： 一般地，一个参数? 的无偏估计量不唯