概率论与数理分析：第7-2节_ 估计量的评选标准.pptVIP

问题的提出: 注 例6 2.3 一致性（相合性） 小结 从前一节可以看到, 对于同一个参数, 用不同的估计方法求出的估计量可能不相同, 而且, 很明显, 原则上任何统计量都可以作为未知参数的估计量. 问题 (1)对于同一个参数究竟采用哪一个估计量好? (2)评价估计量的标准是什么? 下面介绍几个常用标准. 第二节 估计量的评选标准 估计量是随机变量，对于不同的样本值会得到不同的估计值 . 我们希望估计值在未知参数真值附近摆动，而它的期望值等于未知参数的真值. 这就导致无偏性这个标准 . 2.1 无偏性 则称 为 的无偏估计 . 设 是未知参数 的估计量，若 真值 证 例1 特别的: 不论总体 X 服从什么分布, 只要它的数学期望存在, 证 例2 (这种方法称为无偏化). 证 例3 P176 例2.3题 一般地，一个参数? 的无偏估计量不唯一. 如：设样本(X1, X2 , ··· , Xn ) 来自总体X，E(X)=?, 也均是?的无偏估计. 问题： 对于同一个参数的多个无偏估计量，如何评价它们的优劣？ 所以无偏估计以方差小者为好, 这就引进了有效性这一概念 . 的大小来决定二者 和 一个参数往往有不止一个无偏估计, 若 和 都是参数 的无偏估计量， 比较 我们可以 谁更优 . 由于 2.2 有效性