非平稳和季节时间序列模型分析方法.pptxVIP

非平稳和季节时间序列模型分析方法 在第四章中，我们介绍了非平稳时间序列模型，但是在前面的讨论中，对于时间序列的特性分析，以及模型的统计分析都集中于平稳时间序列问题上。本章将介绍几个非平稳时间序列的建模方法，并且分析不同的非平稳时间序列模型的动态性质。§8.1 ARIMA模型的分析方法8.1.1 ARIMA模型的结构具有如下结构的模型称为求和自回归移动平均(Autoregressive Integrated Moving Average)，简记为ARIMA(p,d,q)模型： (8.1) 式中：式(8.1)可以简记为：式中， 为零均值白噪声序列。由式(8.2)显而易见，ARIMA模型的实