概率论与数理统计：3.3 随机变量的独立性.pptVIP

§3.3 随机变量的独立性 —— 将事件的独立性推广到随机变量 定义 设(X,Y )为二维随机变量，若对于任何 则称随机变量X 和Y 相互独立 两个随机变量的相互独立性 实数 x, y 都有 由定义可知 二维随机变量 ( X, Y ) 相互独立 二维离散型随机变量( X, Y ) 相互独立 即 二维连续型随机变量 ( X, Y ) 相互独立 二维连续型随机变量 ( X,Y ) 相互独立 二维随机变量 ( X, Y ) 相互独立, 则边缘分布完全确定联合分布 证 对任何 x,y 有 取 相互独立 命题 故 将 代入 即得 例1 已知 ( X, Y ) 的联合概率密度为 (1) (2) 讨论X ,Y 是否独立？ 解 (1) 由图可知边缘密度函数为 1 1 显然， 故X ,Y 相互独立 (2) 由图可知边缘密度函数为 显然， 故X ,Y 不独立 1 1 判断连续型二维随机变量相互独立的 两个重要结论 设f (x,y)是连续型二维随机变量(X ,Y )的联合 密度函数，r (x), g(y)为非负可积函数，且 则(X ,Y )相互独立 且 利用此结果，不需计算即可得出(1)中的随机变 量X 与Y 是相互独立的. 再如，服从矩形域{(x,y)| a x b, c y d}上 的均匀分布的二维随机变量( X ,Y ), X ,Y 是相互独立的. 且其边缘分布也是均匀分布 若 则 X ,Y 是相互独立的. 且其边缘分布为 若 则 X ,Y 是相互独立的. 且其边缘分布为 对于分布函数也有类似的结果 设F(x,y)是连续型二维随机变量(X ,Y )的联合 分布函数，则(X ,Y )相互独立的充要条件为 且 设 X ,Y 为相互独立的随机变量，u(x), v(y)为 连续函数, 则U = u(X ),V = v (Y )也相互独立. 事实上，设X 与Y 的概率密度函数分别为f X(x), f Y (y), 则 因此， 例如，若 X ,Y 为相互独立的随机变量 则aX + b, cY + d 也相互独立； X 2, Y 2 也相互独立； 随机变量相互独立的概念 可以推广到 n 维随机变量 若 则称随机变量X 1, X 2 , , X n 相互独立 若两个随机变量相互独立, 且又有相同 的分布, 不能说这两个随机变量相等. 如 X P -1 1 0.5 0.5 Y P -1 1 0.5 0.5 X ,Y 相互独立，则 X -1 1 -1 1 0.25 0.25 Y pij 0.25 0.25 P (X = Y ) = 0.5, 故不能说 X = Y . 注意