概率论与数理统计：4.1 随机变量函数的分布.pptVIP

§4.1-4.2 随机变量函数的分布 问题：已知随机变量 X 的概率特性 —— 分布 函数 或概率密度（分布律） Y = g ( X ) 求 随机变量Y 的概率特性 方法：将与 Y 有关的事件转化成 X 的事件 设随机变量 X 的分布律为 由已知函数 g ( x) 可求出随机变量 Y 的所有 可能取值，则 Y 的概率分布为 离散型随机变量函数的分布 定理1 设一维离散型随机变量 的分布律为 若对于 的取值 也不相同， 则随机变量 的分布律为 (1) 的不同取值 为连续函数, 则 为随机变量. 则有 (2) 若对于 有限个或可列无穷多个不同 的取值 有 例1 已知 X 的概率分布(分布律)为 X pk -1 0 1 2 求 Y 1= 2X – 1 与 Y 2= X 2 的分布律 解 Y 1 pi -3 -1 1 3 Y 2 pi 1 0 1 4 Y 2 pi 0 1 4 例2 已知 X 的概率分布为 其中 p + q = 1, 0 p 1, 求 Y = Sin X 的概率分布 解 故 Y 的概率分布为 Y pi -1 0 1 已知随机变量 X 的概率密度函数 f (x) (或分布 函数),求 Y = g( X ) 的概率密度函数或分布函数, 其中y = g( x )为连续函数. 方法： 一般情况下从分布函数出发 连续型随机变量函数的分布 定理2 设连续型随机变量X的概率密度为 f(x), 函数y=g(x)在区间(a,b)上严格单调, 其 反函数x=h(y)有连续导数,则 Y=g(X) 是一个连续型随机变量,其概率密度为 其中(c,d)为y=g(x)的值域. 例3 已知 X 的概率密度为 为常数，且 a ? 0, 求 fY ( y ) 解 当a 0 时， 当a 0 时， 故 例如，设 X ~ N (? ,?2) , Y = a X +b, 则 Y ~ N ( a? +b, a2?2 ) 特别地 ，若 X ~ N ( ? ,? 2) , 则 例4 X 服从指数分布(参数为2), Y = – 3X + 2, 解 求 一般地 y x1 x2 x3 y = g(x) x ? xn y = g(x)不是严格单调函数,利用定理2证明的方法,可得到 其中I*是使 连续的y集合 例5 已知 X ~ N (0,1) , Y = X 2 , 求 f Y (y) 从分布函数出发 [ y y [ 当y 0 时，FY (y) = 0 当y 0 时， ] [ 故 例6 设 X 的概率密度函数为 求 的概率密度函数 解 故当 y ? 0 或 y ?1 时 f Y (y) = 0 y ? x ? 1 0 y ? 由图可知, Y 的取 值范围为(0,1) y ? arcsiny ? - arcsiny ? 1 x 0 当0 ? y 1 时 故 注意：连续型随机变量的函数的分布函数 不一定是连续函数 例如：X ~ U (0,2) 令 Y = g ( X ) x y 1 FY (y)不是连续函数 习题4.1 1,3,4 (P104) 习题4.2 1,3,5,6 (P110) 作业: