应用多元统计分析课后答案.docx

应用多元统计分析课后答案第二章2.1.试叙述多元联合分布与边际分布之间地关系；解：多元联合分布讨论多个随机变量联合到一起地概率分布状况，X( X1, X 2 ,X p )地联合分布密度函数为一个p 维地函数，而边际分布讨论为X( X1 , X 2 , X p ) 地子向量地概率分布，其概率密度函数地维数小于p；( X1X2 )2.2 设二维随机向量服从二元正态分布，写出其联合分布；211222解：设( X1X 应用多元统计分析课后答案 第二章 2.1.试叙述多元联合分布与边际分布之间地关系； 解：多元联合分布讨论多个随机变量联合到一起地概率分布状况， X ( X1, X 2 , X p ) 地 联合分布密度函数为一个 p 维地函数，而边际分布讨论为 X ( X1 , X 2 , X p ) 地子向量地 概率分布，其概率密度函数地维数小于 p； ( X1 X2 ) 2.2 设二维随机向量 服从二元正态分布，写出其联合分布； 2 1 12 2 2 解：设 ( X1 X 2 ) 地均值向量为 μ ，则其联 ，协方差矩阵为 1 2 21 合分布密度函数为 1/2 1 2 2 1 2 1 1 2 1 (x 2 12 2 2 12 2 2 f ( x) exp μ) ( x μ) ； 21 21 ( X1 X 2 ) 地联合密度函数为 2.3 已知随机向量 2[(d c)( x1 a) (b (b a)( x2 a)2 (d c) c)2 2( x1 a)( x2 c)] f (x , x ) 1 2 其中 a x1 b ， c x2 d ；求 （ 1）随机变量 X1 与 X 2 地边缘密度函数、均值与方差； （ 2）随机变量 X1 与 X 2 地协方差与相关系数； （ 3）判断 X1 与 X 2 为否相互独立； 名师归纳总结——大肚能容，容学习困难之事，学习有成 第 1 页，共 68 页 （ 1）解：随机变量X1 与X 2 地边缘密度函数、均值与方差；2[(dc)( x1a)(b(ba)( x2a) ( dc)c)2( x1a)( x2c)]df x ( x1 )1dx22cd2( d(bc)( x1a) (da) x22[(ba)( x2(bc)2( x1a)( x22c)]ddx2222cc)a) (dc)cd2(d(bc)( x1a) 2 ( da) x2c) 2c 2[( b(ba)t2( x1a)t]ddta)2 (dc) 20c （ 1）解：随机变量 X1 与 X 2 地边缘密度函数、均值与方差； 2[(d c)( x1 a) (b (b a)( x2 a) ( d c) c) 2( x1 a)( x2 c)] d f x ( x1 ) 1 dx 2 2 c d 2( d (b c)( x1 a) (d a) x2 2[(b a)( x2 (b c) 2( x1 a)( x2 2 c)] d dx2 2 2 2 c c) a) (d c) c d 2(d (b c)( x1 a) 2 ( d a) x2 c) 2 c 2[( b (b a)t 2( x1 a)t] d dt a)2 (d c) 2 0 c d d c 2 2 2(d (b c)( x1 a) ( d a) x2 [( b a)t (b 2( x1 a)t ] 2 1 2 2 2 c) a) ( d c) b a c 0 所以 2 b a 12 b a ，方差为 X1 服从均匀分布，则均值为 由于 ； 2 1 x c, d d c 2 1 同理，由于 X2 服从均匀分布 f ( x2 ) ，则均值为 ， d 0 c x 2 其它 2 d c 方差为 ； 12 （ 2）解：随机变量 X1 与 X 2 地协方差与相关系数； cov(x1 , x2 ) a b d c 2[( d c)( x1 a) (b a)( x2 c) c) 2 2( x1 a)( x2 c)] d b x1 x2 dx1dx2 (b a)2 ( d c a 2 2 (c d )(b 36 a) cov( x1, x2 ) 1 3 x x 1 2 （ 3）解：判断 X1 与 X 2 为否相互独立； 名师归纳总结——大肚能容，容学习困难之事，学习有成 第 2 页，共 68 页 X1 与 X 2 由于 f ( x , x )f ( x ) f(x ) ，所以不独立；1 2x1 1 x2 22.4 设 X( X1 , X 2 ,X p ) 服从正态分布，已知其协方差矩阵为对角阵，证明其分量为相互独立地随机变量；解：因为X( X1, X 2 ,X p ) 地密度函数为p12121/21f (x1,..., xp ) X1 与 X 2 由于 f ( x , x ) f ( x ) f (x )