“悟空对冲量化2期”月度运作报告141224.pdfVIP

经管委-机构业务部 悟空对冲量化 2 期 单位净值 累计净值 净值日期 发布日期：2014-12-24 124.48 124.48 2014-12-19 中国 基本信息 业绩表现 成立日期 2014-08-25 净值走势： 终止日期 2034-08-24 成立规模 5970 万份 存续规模 5970 万份 产品类型 非结构化 策略类型 量化对冲 投资顾问 深圳悟空 投资经理 鲍际刚 受托人 中信信托 托管人 工商银行 购买信息 起点金额 100 万元 步长金额 1 万元 封闭期 成立之日起 12 个月 开放日 开放期每月 15 日 参与费率 不超过 1% 成立以来收益率 赎回费率 成立 12 个月后为 0 绝对收益率 相对HS300 年化收益率 信托费率 0.5% 24.48% -19.92% 77.31% 投顾费率 0.8% 托管费率 0.2% 同类市场排名： 券商费率 0.5% 1 月 3 月 6 月 1 年 2 年 成立以来 业绩报酬 封闭期结束净值1 同类排名 117/1854 272/1718 - - 时，投顾提取净值超过 *排名信息来自 “私募排排网” 1 部分的 30% ；产品转 管理型运作后，投顾提 取产品净值创新高部 回报能力 分的 20%。 基金周收益率均值 1.64% 正收益周百分比 (%) 57.14% 周Alpha 收益率 -0.11% Sortino 比率 13.4139 基金周收益年化Sharp 比率 3.1520 Treynor 比率 0.0255 基金周收益率均值为 1.64%，周Alpha 收益为-0.11%，收益能力良好；正周收益百分比 57.14%，属于中等水平。基金的Sharp 比率和Treynor 比率均符合投资策略，由于产品 成立时间短，Sortino 比率偏高，有待进一步验证。整体来看，基金运作情况良好。 *Sharp 比率：数值越大，每承受 1 单位总风险获得的超额回报越高；作为衡量收益率的最常用指标之 一，该指标超过 1 即为良好，超过 2 则为非常优秀，意味着在回撤很小的情况下还有着较好收益。 *Sortino 比率：数值越大，每承受 1 单位下行风险获得的超额回报（抗跌能力）越高；该指标与夏普 比率类似，但是更侧重下跌时的风险。 *Treynor 比率：数值越大