证券投资分析单项选择题.pdfVIP

1.1 在特定投资组合中 , 各资产的价值占组合价值的比重 , 称为 ( ). A. 组合收益 B. 组合的权重 C. 组合的风险 D. 收益率 E. 投资价值 参考答案： B 1.2 那些对大部分资产均产生影响 , 只不过每种资产受影响的程度有大有小的风 险, 我们称为 ( ). A. 特殊风险 B. 个别风险 C. 系统风险 D. 特定资产的风险 E. 总风险 参考答案： C 1.3 那些只对某一种资产或一小类资产产生影响的风险 , 我们称为 ( ). a. 组合风险 b. 不可分散风险 c. 市场风险 d. 非系统风险 e. 总风险 参考答案： D 1.4 多元化原理说明了 ( ) A. 集中投资于两种或三种大公司股票 , 可以根除你的所有风险 ; B. 集中投资于同 一行业内三家公司的股票会大大减少你的总风险 ; C. 分散投资于五个不同的公 司的股票 , 根本不会减少你的投资总风险 ; D. 分散投资多种不同的资产 , 将消除 你的所有风险 ; E. 分散投资于多种不同的资产 , 将消除你的部分风险 . 参考答案： E 1.5 ( ) 告诉我们 , 风险资产的期望报酬仅依赖于资产的不可分散风险 . A. 有效市场假设 B. 系统风险原理 C. 开放市场理论 D. 一价定理 E. 分离原理 参考答案： B 1.6 特定风险资产系统风险大小相对于平均风险资产的系统风险的大小 ( 比值), 称为特定风险资产的 ( ). A.beta 系数 B. 报酬与风险的比 C. 总风险 D. 分散风险 E. 标准普尔指数 参考答案： A 1.7 反映某资产的期望收益与其贝塔系数的线性关系的是 ( ) A. 报酬与风险比值 B. 组合权重 C. 组合风险 D. 证券市场线 E. 市场风险溢价 参考答案： D 1.8 某资产的证券市场线的斜率是 ( ). a. 报酬与风险比 . b. 组合权重 . c.beta 系数 d. 无风险利率 . e. 市场风险溢价 参考答案： E 1.9 在给定不同的经济状态下 , 对某一股票的期望收益 , 下列表述哪种是正确 的?( ). A. 期望收益是各种经济状态下收益的几何平均值 . B. 期望收益是各种经济状态 下的收益的算术平均值 . C. 期望收益是以各种经济状态的概率为权重的收益的 算术平均值 . D. 期望收益是各种经济状态下的收益除以对应的经济状态发生概 率后的总和 . E. 只要经济状态发生的总概率为 100%,那么期望收益是各种经济状 态下收益的几何平均值 . 参考答案： C 1.10 下列哪种情况是不可分散风险的例子 ?( ) A. 一个企业中受人尊敬的总裁突 然辞职了 . B. 受人尊敬的美联储主席突然辞职了 . C.企业中一个关键员工突然辞 职了 , 并受雇于竞争对手的企业中 . D. 一个管理优秀的企业采用自动化设备减少 了员工的劳动强度 . E. 一个管理差劲的企业由于缺乏销售而突然歇业了 . 参考答案： B 1.11 个别证券的风险溢价是通过如下计算而得 . A. 证券的贝塔乘以市场风险溢价 B. 证券的贝塔乘以无风险收益率 C. 该证券的 期