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最优化理论、方法及应用试题
一、 （30 分）
1 T T
1、 针对二次函数 f (x) x Qx b x c ，其中 Q 是正定矩阵，试写出最速下降
2
算法的详细步骤，并简要说明其优缺点？
答：求解目标函数的梯度为 g (x ) Qx b ，gk g (xk ) Qxk b ，搜索方向： 从 xk
出发，沿 gk 作直线搜索以确定 xk 1 。
Step1: 选定 x ,计算 f , g
0 0 0
Step2: 做一维搜索 , fk 1 min f xk tgk ,xk 1 xk tg k .
t
Step3 ：判别，若满足精度要求，则停止；否则，置 k=k+1, 转步 2 。
优缺点：最速下降法在初始点收敛快， 算法简单， 在最优点附近有锯齿现象，
收敛速度慢。
2 、 有约束优化问题
min f (x)
g (x ) 0, i 1,2, , m
i
s..t
h (x ) 0, j 1,2, ,l
j
最优解的必要条件是什么？
答：假设 x * 是极小值点。必要条件是 f ，g ，h 函数连续可微，而且极小值点的
( *)( 1,2, , ) g (x*)( j 1,2, , m)
所有起作用约束的梯度 h x i l 和 j 线性无关，则
i
* * * * * *
存在 1 , 2 , , l , 1 ,
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