农大计量经济学第五章(多重共线性).pptVIP

1)、检验多重共线性是否存在 (1)对两个解释变量的模型，采用简单相关系数法 求出X1与X2的简单相关系数r，若|r|接近1，则说明两变量存在较强的多重共线性。 (2)对多个解释变量的模型，采用综合统计检验法 若 在OLS法下：R2与F值较大，但t检验值较小，说明各解释变量对Y的联合线性作用显著，但各解释变量间存在共线性而使得它们对Y的独立作用不能分辨，故t检验不显著。 2)、判明存在多重共线性的范围 如果存在多重共线性，需进一步确定究竟由哪些变量引起。 (1) 判定系数检验法 使模型中每一个解释变量分别以其余解释变量为解释变量进行回归，并计算相应的拟合优度。 如果某一种回归 的判定系数较大，说明Xj与其他X间存在共线性。 具体可进一步对上述回归方程作F检验： 式中：Rj?2为第j个解释变量对其他解释变量的回归方程的决定系数， 若存在较强的共线性，则Rj?2较大且接近于1，这时（1- Rj?2 ）较小，从而Fj的值较大。 因此，给定显著性水平?，计算F值，并与相应的临界值比较，来判定是否存在相关性。 构造如下F统计量 在模型中排除某一个解释变量Xj，估计模型； 如果拟合优度与包含Xj时十分接近，则说明Xj与其它解释变量之间存在共线性。 另一等价的检验是: (2)逐步回归法 以Y为被解释变量，逐个引入解释变量，构成回归模型，进行模型估计。 根据拟合优度的变化决定新引入的变量是否独立。 如果拟合优度变化显著，则说明新引入的变量是一个独立解释变量； 如果拟合优度变化很不显著，则说明新引入的变量与其它变量之间存在共线性关系。 4、克服多重共线性的方法 找出引起多重共线性的解释变量，将它排除出去。 以逐步回归法得到最广泛的应用。 注意： 这时，剩余解释变量参数的经济含义和数值都发生了变化。 如果模型被检验证明存在多重共线性，则需要发展新的方法估计模型，最常用的方法有三类。 1)、第一类方法：排除引起共线性的变量 2)、第二类方法：差分法 时间序列数据、线性模型：将原模型变换为差分模型: 可以有效地消除原模型中的多重共线性。 一般讲，增量之间的线性关系远比总量之间的线性关系弱得多。 Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo Company Logo 第五章 经典单方程计量经济学模型：违背经典假设的情况(二、多重共线性） 1、多重共线性的概念 2、实际经济问题中的多重共线性 3、多重共线性的后果 4、多重共线性的检验 5、克服多重共线性的方法 6、案例 二、 多重共线性 1、多重共线性的概念 对于模型 其基本假设之一是解释变量之间是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则称为多重共线性(Multicollinearity)。 如果存在 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共线性（Perfect multicollinearity）。 Company Logo 如果存在 其中ci不全为0，vi为随机误差项，则称为 近似共线性（approximate multicollinearity）或交互相关(intercorrelated)。 在矩阵表示的线性回归模型 中，完全共线性指：秩(X)k+1，即 中，至少有一列向量可由其他列向量（不包括第一列）线性表出。 如：X2= ?X1，则X2对Y的作用可由X1代替。 注意： 完全共线性的情况并不多见，一般出现的是在一定程度上的共线性，即近似共线性。 2、实际经济问题中的多重共线性 一般地，产生多重共线性的主要原因有以下三个方面： （1）经济变量相关的共同趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳动力投入往往出现高度相关情况，大企业二者都大，小企业都小。 （2）滞后变量的引入 在经济计量模型中，往往需要引入滞后经济变量来反映真实的经济关系。 例如，消费=f(当期收入, 前期收入） 显然，两期收入间有较强的线性相关性。