基于ARMA模型的功率谱估计.pptxVIP

基于ARMA模型的 功率谱估计贾鑫2012.12.08 目录一、ARMA过程基本理论二、平稳ARMA过程功率谱三、平稳ARMA过程谱估计四、AR模型辨识五、算例目录一、ARMA过程基本理论二、平稳ARMA过程功率谱三、平稳ARMA过程谱估计四、AR模型辨识五、算例ARMA过程定义由H(z)的输出功率谱来估计x(n)的功率谱将广义的平稳过程x(n)表示成一个输入序列u(n)(白噪声)激励线性系统H(z)(ARMA模型)的输出ARMA过程定义由H(z)的输出功率谱来估计x(n)的功率谱将广义的平稳过程x(n)表示成一个输入序列u(n)(白噪声)激励线性系统H(z)(ARMA模型)的输出利用已知的x(n)来估计H(z)的参数ARMA过程定义 离散随机过程 服从线性差分方程： 为离散白噪声，则称 为ARMA过程。自回归 (autoregressive)—滑动平均(moving average)过程MA阶数AR阶数AR参数MA参数ARMA过程定义ARMA过程定义ARMA模型描述的线性时不变（LTI）系统传递函数：冲击响应系数ARMA过程性质满足ARMA模型的条件：(1)冲激响应系数必须绝对可求和： (系统稳定)(2)A(z)和B(z)无公共因子(p,q唯一)(3)系统是物理可实现的(因果系统)极点的作用：决定系统的稳定性和因果性因果性：称x(n)是e(n)的因果函数，若即因果系统要求极点在单位圆以内，A(z)的根|z|1零点部分极点部分ARMA过程性质零点的作用：决定系统的可逆性，即 可逆性：称e(n)是x(n)的可逆函数，若 (1)存在序列 ，并满足 (2) ——可逆系统的稳定 ——可逆性条件ARMA过程特例—MA过程特例一：MA过程滑动平均有限冲激响应(FIR)系统中含有 的无数多项ARMA过程特例—AR过程特例二：AR过程?自回归无限冲激响应(IIR)系统ARMA过程的Wold分解定理Wold分解定理：任何一个具有有限方差的ARMA或MA过程，可以表示成唯一的、阶数有可能无穷大的AR过程；同样，任何一个ARMA或AR过程也可以表示成一个阶数可能无穷大的MA过程。目录一、ARMA过程基本理论二、平稳ARMA过程功率谱三、平稳ARMA过程谱估计四、AR模型辨识五、算例ARMA过程功率谱定义 则功率谱 其中ARMA过程功率谱定义证明设 是零均值离散时间平稳过程，取ARMA过程则：对上式两边取数学期望计算自相关函数????ARMA过程功率谱定义?由上式计算功率谱密度函数取 为白噪声 ，则有 （白噪声功率谱密度为常数， ）固有???????目录一、ARMA过程基本理论二、平稳ARMA过程功率谱三、平稳ARMA过程谱估计四、AR模型辨识五、算例估计方法Wold定理表明：一个ARMA模型可以用一个阶数足够大的AR模型来近似。相比于ARMA模型不仅需要确定AR阶数和MA阶数，还需要估计AR参数和MA参数（MA参数估计必须求解非线性方程组），AR模型相对简单，故工程上常用AR模型作近似。ARMA功率谱的线性估计方法的基本思路都是首先解线性方程估计出AR参数，再通过一定的方法，将功率谱表达式转换成只需要AR参数，而不需要MA具体参数值的计算表达式。估计方法AR过程的实现方法ARMA过程的实现方法定阶pq估计AR、MA参数功率谱计算线性化方法一: Cadzow谱估计子将ARMA功率谱密度分解为两部分之和：??其中，取：另一方面功率谱可做如下类似分解：??其中，取：线性化方法一: Cadzow谱估计子可以得到：?从而可以计算ARMA模型的功率谱：?线性化方法二: Kaveh谱估计子将ARMA功率谱密度公式作如下变形：?为了保证上式中第二个等号相等，有：?可以看出， 具有对称性，即：??从上式中第三个等式，有：?线性化方法二: Kaveh谱估计子比较上式两边同幂次项的系数，可以得到：?从而可以计算ARMA模型的功率谱：?目录一、ARMA过程基本理论二、平稳ARMA过程功率谱三、平稳ARMA过程谱估计四、AR模型辨识五、算例AR模型阶数确定FPE(Final Prediction Error)准则函数AIC(An Information Criterion)准则函数MDL(Minimum Description Length)准则函数在各自准则取得最小值时的模型为适用模型 为AR模型阶数， 为激励方差， 为样本点数。?赤池，日本，1969?赤池，日本，1974?Rissanen，芬兰，1983???AR模型参数估计ARMA过程可