08第八章汽车保险奖惩系统.pptxVIP

第八章汽车保险奖惩系统;第八章 汽车保险奖惩系统;8.1 汽车保险奖惩系统简介;;;我国相对完善的奖惩系统形成于1995年。 1995年修订的《机动车辆保险条款》规定：一年无赔款，折扣率10%；连续两年无赔款时，折扣率15%；三年以上无赔款时，折扣率20%。;奖惩系统在我国的运用（续）;奖惩系统在我国的运用（续）;表8.3 机动车商业保险条款B款BMS（2006）;表8.4 机动车商业保险行业基本条款（2007）;奖惩系统在我国的运用（续）;表8.5 北京地区机动车商业保险费率浮动系数（2010.1.1起实施） ;实行BMS的???越性;对BMS的反对意见;尽管精算界对BMS颇有争议，但在实务界几乎达成了共识，对于一个想在竞争的市场上获得一定份额的保险公司而言，不实行BMS是行不通的。 BMS受到保险人和被保险人的广泛欢迎，几乎所有的发达国家都在汽车保险中实施了BMS。;8.2 奖惩系统原理;基本BMS模型：只考虑上一年索赔次数的BMS。 被保险人的续期保费取决于他在上一年的保费等级和上一年的索赔次数，而与上一年以前的历史无关。 假设被保险人的索赔记录为一个马尔可夫链，若被保险人的索赔频率是稳定的（即被保险人的驾驶能力在一段时间内没有变化），则这个马尔可夫链是齐次的。;Tk：转移规则 Tk(i)=j：当索赔次数为k时，投保人将从保费级别ci转移到保费级别cj。 M：转移矩阵(pij)n×n pij ：从保费级别ci转移到保费级别cj的一步转移概率。;π(t)：时刻t各级别保单持有人的分布状况。 马尔夫夫链关系：;路径依赖的BMS：BMS不仅依赖于上一年的保费等级以及索赔记录，还依赖于上一年以前的历史索赔。 保费等级的变化是非齐次马尔可夫链。如平安保险2003年汽车保险的BMS。 考虑费率因子的BMS：Taylor(1997) 将费率因子引入BMS，从而使对投保人的奖惩更趋于合理。;当时间t→∞时，由马氏链性质，各保费级别的保单分布比例将趋于稳定。 存在 ：稳定状态下的保单持有人的分布状况，满足： 且有：;假设不考虑BMS对被保险人索赔频率的影响，稳态分布的计算方法有： (1) 求转移概率矩阵的特征向量。 由稳定状态下 ，保单持有人分布状况的性质 及 得到稳态分布。 (2) 求转移概率矩阵的极限值。 计算转移概率矩阵的n次方得到n步转移概率，这些概率收敛到稳态分布。 一般当n≥30时，就可以得到稳态分布的良好近似。;设BMS有三个保费折扣级别，分别为0%、30%、50% ，第1年分布状况π(1)=(1 0 0) 。 转移规则为：一年内无赔案发生，保费折扣上升一级或停留在50%的折扣；如果一年内有赔案发生，则保费折扣退回至0%的折扣。 假设投保人每年索赔次数服从参数λ=0.1的泊松分布。求稳定状态下各级折扣的保单数比例。;例8.1答案;方法1：由于 ，则有 解方程，得到稳定状态分布为：;例8.1答案;设BMS系统有三个保费等级，保费折扣分别为0%、25%和40%。假设被保险人每年索赔概率为0.2，第1年π(1)=(1 0 0)。 转移规则：如果没有索赔记录，保费折扣可以上升一级或停留在40%的折扣，如果有索赔记录，则当年保费折扣下降一级或停留在0%的折扣。 (1) 求第2年和第3年，各级折扣的被保险人比例。 (2) 求稳态时，各级折扣的被保险人比例π 。;例8.2答案;(2);假设个体保单的索赔频率服从参数λ的泊松分布，在参数λ（索赔频率的均值）取不同的值时，根据我国2007年机动车商业保险行业基本条款BMS（表8.4），计算达到稳定状态时各折扣级别的保单数比例以及个体保单平均保费收入（表8.7）。 可以看出，对于个体保单来说，当索赔频率增加时，平均保费增加的比例小于索赔频率均值增加的比例，当λ从0.1变为1增加至10倍，平均保费仅增加至1.26倍。;稳态平均保费随索赔频率变化曲线;一个好的奖惩系统应该具备以下条件： 对投保人的逆向选择起到预测和抵制的作用； 客观真实地评价每个被保险人的风险，并将风险大小通过保费水平体现出来。 评价BMS优劣的常用标准： 1. 稳定状态下的平均保费水平； 2. 相对稳定平均水平； 3. 对新投保人的隐性惩罚； 4. 变异系数； 5. 弹性； 6. 最优期望自留额； 7. 风险区分率。;1. 稳定状态下的平均保费水平;2. 相对稳定平均水平;3. 对新投保人的隐性惩罚;4. 变异系数;评估变异系数的方法;5. BMS的弹性;6. 最优期望自留额;7. 风险区分度;7. 风险区分度;7. 风险区分度