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兴业银行资本市场业务准入标准 适用于股票质押类业务 兴业银行资本市场业务准入标准lpar;适用于股票质押类业务rpar; 普通商密 加 急 兴 业 银 行 制 度 兴银补规?2021?35号 兴业银行关于印发《兴业银行资本市场业务 准入标准(适用于股票质押类业务) 》的通知 各分行，总行金融市场总部、企金金融总部、零售银行总部、资产管理部、资金营运中心、金融市场总部各分部： 为规范和促进本行资本市场业务的发展，落实《兴业银行关于调整资本市场业务相关授权的通知》（兴银[2021]365号）等行内管理制度相关要求，有效防范经营风险，现将《兴业银行资本市场业务准入标准（适用于股票质押类业务）》印发给你们，请认真组织学习，并遵照执行。 执行中有任何问题，请及时向金融市场总部金融市场风险管理部反馈。 二○一六年十月八日 （联系人：金融市场总部金融市场风险管理部 翁杰程 联系电话：218693 涉密文件行内指定阅读范围：本行行领导，驻会高管，各分行全体人员，总行金融市场总部、企金金融总部、零售银行总部、办公室、风险管理部、法律与合规部、资产管理部、资金营运中心。） 抄送：本行行领导，驻会高管，总行办公室、风险管理部、法 律与合规部，存档。 兴业银行办公室 2021年10月9日印发 兴业银行资本市场业务准入标准 （适用于股票质押类业务） 一、股票质押业务分类及定义 （一）股票质押业务按照操作方式分成场内股票质押式回购及场外质押两种情况。 1、场内股票质押回购业务指符合条件的资金融入方以所持有的股票或其他证券质押，向符合条件的资金融出方融入资金，并约定在未来返还资金、解除质押的交易。 2、场外股票质押融资业务，是指资金融入方或第三方将所持有的证券标的进行质押的登记后，通过将股票质押给信托计划/基金专项资管计划/券商资管计划，以取得资金融通，并约定在未来返还资金、解除质押的业务。 （二）股票质押业务根据质押股票的流动性分成“高流动性股票质押业务”和“低流动性股票质押业务”。其中，高流动性股票质押业务须满足以下条件： 1、符合本文业务准入要求； 2、不符合授权相关文件规定的负面清单条件； 3、质押标的股票为上市公司流通股。 1 本准入仅适用于境内上市公司股票质押类业务。传统贷款业务项下除新三板业务按照《兴业银行新三板股权质押融资业务管理办法（2021年6月修订）》（兴银规?2021?80号）等规定权限和准入标准执行，其余股票质款业务押贷原则上参照本准入标准执行。本文未规定的有价证券资产折扣率参照《兴业银行押品管理办法》兴银规（2021）182号文。, 4、股票在集团票投融资集中度不超过近120个交易日均成交量的7倍（上证50、沪深300除外）。 5、业务模式为场内股票质押式回购交易。 不符合高流动性股票质押业务上述要求的业务为低流动性股票质押业务。上述分类仅用于风险评审机构对不同分类的业务进行不同侧重的风险要点分析，业务审批路径以《兴业银行关于调整资本市场业务相关授权的通知》（兴银【2021】365号）为准。 （三）合作业务优先分类 1、优先合作 高流动性股票质押业务。 2、适度合作 符合本文业务准入要求的；不属于授权相关文件规定的负面清单条件的；如为限售流通股，须满足限售期不超过2年的股票质押类业务。 符合本文业务准入要求的；不属于授权相关文件规定的负面清单条件的股票质押类业务。 属于负面清单的或不符合本文业务准入要求的股票质押类业务。 （四）股票质押业务属于融资类业务，主要面临融资人信用违约风险、质押标的股票的市场风险及流动性风险，因此风险准 入要求主要从质押标的股票流通性与集中度、融资人信用状况等方面入手。 二、业务准入要求 （一）股票质押率与履约保障比例 根据标的股票的种类及市值的不同设臵不同的质押率和履约保障比例，同时考虑市场情况适时调整。 履约保障比例应至少包括预警线、平仓线。履约保证比例原则上不低于表一相关要求。 表一 基准质押率和履约保障比例表 总市值是指上市公司股票近60个交易日日均总市值的总市值。 （二）对于交易所规定的其他可参与质押式回购的证券，质押率见表二。 表二 其他交易所证券质押率 （三）指标计算公式 股票质押率=每股融资额/每股价格*100% 每股价格根据上市公司股票价格在交易日/放款日前20交易日均价和前一日市价孰低原则计算。如遇股票停牌，须按照同期沪深300