统计决策与贝叶斯推断概述.pptxVIP

第6章 统计决策与贝叶斯推断 理学院应用数学系 戴芳 在数理统计学中存在两大学派： 经典学派、频率学派或抽样学派 贝叶斯学派：贝叶斯统计，其核心是贝叶斯推断 统计学家瓦尔德(A.Wald)把关于假设检验和参数估计的经典统计理论加以概括，将不确定意义下的决策科学也包括在统计学范围之内，于1939年创立了统计决策理论，该理论弥补了过去统计理论的缺陷。 统计决策的显著特点是： 统计决策建立在统计分析和统计预测的基础 上，是一种定量决策 。 统计决策是在不确定情况下，应用概率来进行决策的计算和分析，是一种概率决策。 6.1 统计决策 决策问题的 三个基本要素 状态集 行动集 行动空间 损失函数 依统计决策论的观点，对决策有用的信息 先验信息 样本信息 决策问题的分类 无数据 （无样本信息） 决策问题 统计决策问题 贝叶斯 决策问题 一、基本概念 1、损失函数 一、基本概念 2、决策函数 3、风险函数 平均损失愈小，决策函数愈好。 二、常用的决策准则 1、一致最优决策准则 2、最小最大（Minimax）决策准则 3、贝叶斯决策准则  先验信息与先验分布  贝叶斯公式与后验分布 先验风险准则与后验风险准则 例6.1 一位收藏家拟收购一幅名画，这幅画标价为5000元。若这幅画是真品，则值10000元；若是赝品，则一文不值。此外，买下一幅假画或者没有买下一幅真画都会损害这位收藏家的名誉，其收益情况如下表 采取的行动 画的状态 买 不 买 真 品 +5000 -3000 赝 品 -6000 0 现在，这位收藏家需要决定是买还是不买这幅画？ (1) 如果收藏家有以下三种决策可供选择： ：以概率0.5买下这幅画； ：请一位鉴赏家进行鉴定（已知该鉴赏家以概率0.95 识别一幅真画，以概率0.7识别一幅假画），如果鉴赏家鉴定为真品就买下这幅画； ：肯定不买 那么，什么是这位收藏家的最小最大决策？ （2）如果根据卖画者以往的资料得知， 发生的概率为0.75， 发生的概率为0.25，那么这位收藏家是否应买下这幅画呢？ （3）在（2）的条件下，这位收藏家为稳妥起见，聘请一位鉴赏家做鉴定。已知鉴赏家以概率0.95识别一幅真画，以概率0.7识别一幅假画。如果鉴赏家说这幅画是真品，那么这位收藏家是否应买下这幅画呢？ 这是一个决策问题，状态集 ， 为真品， 为赝品,行动集 表示“买”， 表示“不买”， 损失函数 用矩阵可表示为 统计决策中所说的损失可以理解为“该赚到而没有赚到的 钱”，“不该亏而亏损的钱”或者“不该支付而支付的钱”。 (3) 引入随机变量 由题意知： 的先验分布 为 ， 由贝叶斯公式可得 的后验分布 这样样本空间 ，行动空间 ，所以决策函数只有以下4个 这样本值 时，这些决策函数的贝叶斯后验风险分别是： 在 时，这些决策函数的贝叶斯后风险分别是： 可见在贝叶斯风险准则下， 是最优决策函数，换言之，当鉴定家说这幅画是真品时，这位收藏家应买下这幅画。 下面计算（3）中那些决策函数的贝叶斯风险， 先算 的边缘分布： 从而， 由此可见，在贝叶斯风险准则下的最优决策函数仍是 ，在两种不同风险准则下得出相同的最优决策函数，其理论依据是定理6.1.1. 6.2 贝叶斯推断 例如 一、贝叶斯估计 1、点估计 贝叶斯估计量就是贝叶斯决策函数（贝叶斯解） 2、区间估计 3、贝叶斯假设检验 两后验概率之比 贝叶斯检验的特点： （1）简单易行，无需选择检验统计量，确定抽样分布； （2）无需事先给定显著水平，确定检验问题的拒绝域； （3）容易推广到多重假设检验场合。 二、先验分布的选取 1、贝叶斯假设 2、共轭先验分布 寻找共轭先验分布的步骤： Thanks！