国际储备和外币流动性-IMF.docx

准则 国际储备和外币流动性 数据模版准则 国 际 货 币 基 金 组 织 准则 国际储备和外币流动性 数据模板准则 国 际 货 币 基 金 组 织 ?2013 国际货币基金组织 Cataloging-in-Publication Data Joint Bank-Fund Library International reserves and foreign currency liquidity : guidelines for a data template – Washington, D.C. : International Monetary Fund, [2013]. p. : ill. ; cm. Includes bibliographical references and index. Note: “ The updateGoufitdheelineswas completed by staff of the IMF Statistics Department (STA)”. 1. International liquidity. 2. Foreign exchange reserves. 3. Balance of payments. I. International Monetary Fund. Statistics Dept. II. International Monetary Fund. HG3893.I58 2013 ISBN: 9781484377086 中( 文 版 ) ISBN: 9781484304228 英( 文 版 ) ISBN: 9781484350164英( 文版 ePub) ISBN: 9781484396179英( 文版 Mobi pocket) ISBN: 9781484324318英( 文版网络 PDF) 订购请联络： International Monetary Fund, Publication Services P.O. Box 92780, Washington, DC 20090, U.S.A. 电话： (202) 623-7430 传真： (202) 623-7201 电子邮件： publications@ 网址： 目录 序言 v 一、数据模板综述 1 有助于加强国际金融架构的创新性数据框架 1 国际储备和外币流动性的概念 2 储备数据模板的主要特征 4 数据模板的结构 8 《准则》的结构 8 二、官方储备资产和其他外币资产 （近似市场价值 ） 储备数据模板第 I部分 11 披露储备资产和其他外币资产 11 界定储备资产 12 报告储备资产中的金融工具 14 列明总部设在报告国的机构和总部设在报告国以外的机构 19 储备模板数据与《国际收支和国际投资头寸手册》第六版的储备概念的对应关系 20 对储备资产和其他外币资产适用近似市场价值 23 三、对外币资产预先确定的短期净消耗 （名义值） 储备数据模板第 II部分 25 界定预先确定的消耗 25 报告关于预先确定的消耗的数据 26 储备数据模板中的外币交易与对外账户中的外币交易之间的关系 27 报告与贷款、证券和存款有关的外币流量 27 与远期、期货和掉期有关的外币流量 29 报告其他外币消耗 30 四、对外币资产的或有短期净消耗 （名义值） 储备数据模板的 III 部分 31 界定或有净消耗 31 或有负债 32 含有期权的证券（具有卖出期权的债券） 33 未提用的无条件信贷额度 34 期权 36 备注：实值期权 36 五、备忘项：储备数据模板第 IV 部分 39 备忘项的涵盖范围 39 以外币计值并以其他手段结算的金融工具 39 贷出的证券和回购协议 41 金融衍生产品资产（按市价计值净额） 42 目录 表 1.1 逐项准则查询索引 10 2.1 《国际收支和国际投资头寸手册》第六版和储备数据模板之间的储备资产分类的核对 21 A4.1 举例说明在关于汇率变化的具体假设下实值期权及有关压力测试的结果（名义值） 59 A4.2 可能在不到1个月内行使的期权头寸导致的外币流量 60 A4.3 可能在1-3个月内行使的期权头寸导致的外币流量 61 A4.4 可能在3个月-1年内行使的期权头寸导致的外币流量 62 A8.1 储备数据模板记录一览 76 图 1.1 国际储备和外币流动性概念之间的联系 （图示） 5 A4.1 期权头寸导致的外币流动（不超过一个月） 62 A4.2 期权头寸导致的外币流动（1-3个月） 63 A4.3 期权头寸导致的外币流动（3个月-1年） 63 A4.4 期权空头导致的外币流动 64 A4.5 期权多头导致的外币流动 64 专栏 1.1 90 年代金融危机所暴露的数据不足 2 卖