2012年银行从业考试《风险管理》考前练习题及答案(4).pdfVIP

祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网 http://www.kao8.cc/congye/ １、压力测试是为了衡量： 【Ｂ】。 A 、正常风险 B 、极端情况的风险 C、风险价值 D 、违约概率 ２、CeDtMonitor 模型将企业的股东权益视为【Ａ】 。 A 、企业资产价值的看涨期权 B 、企业资产价值的看跌期权 C、企业股权价值的看涨期权 D 、企业股权价值的看跌期权 ３、以下属于 20世纪 60年代华尔街的第一次数学革命的金融理论的有【Ａ】 。 A 、夏普、林特尔、莫斯提出的 CAPM 模型 B 、布莱克、舒尔斯、默顿推导出欧式期权定价的一般模型 C、缺口分析与久期分析法的提出 D 、罗斯提出套利定价理论 ４、以下对正态分布的描述正确的是【Ｂ】 。 A 、正态分布是一种重要的描述离散型随机变量的概率分布 B 、整个正态曲线下的面积为 1 C、正态分布既可以描述对称分布，也可描述非对称分布 D 、正态曲线是递增的 ５、巴塞尔委员会对《巴塞尔资本