2012年银行从业资格考试《风险管理》单选习题及答案(8).pdfVIP

祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行考试网 http://www.kao8.cc/congye/ １、典型的组合信用模型通常采用 【Ｃ】方法通过对可能的情景进行模拟来计算组合中 多种资产的相关性。 A 、资产分组 B、集中度指标 C、蒙特卡罗模拟 D 、历史损失数据均值与方差替代 ２、假设某商业银行的敏感负债为 300百万亿元，法定储备率为 8% ，提取流动资金比例为 80% ；脆弱资金为 250百万亿元，法定储备率为 5% ，提取流动资金比例为 30% ；核心存款为 400百万亿元，法定储备率为 3% ，提取流动资金比例为 15%，新增贷款为 12百万亿元，提取 流动资金比例为 100% 。该银行的流动性需求为【Ａ】 A 、362.25 百万亿元 B、36.75 百万亿元 C、387百万亿元 D 、375百万亿元。 ３、单个资产信用风险的加总一般【Ａ】资产组合的信用风险。 A 、大于 B、小于 C、等于 D 、不确定 ４、在商业银行贷款定价领域， 美国银行家信托公司最先提出