2012年银行从业资格证考试《风险管理》章节测试题及答案(第四章).pdfVIP

祝您考试顺利通过，更多考试资料可以访问银行从业考试网 http://www.kao8.cc/congye/ 一、单选题 共 84 题 １、巴塞尔委员会规定的计量市场风险资本的最低乘数因子等于【Ｃ】 。 A 、1 B 、2 C 、3 D、4 ２、【Ｂ】方法就是在假定市场因子的变化服从多元正态分布情形下，利用正态分布的统计特征简化计算 VaR 的一种方法。 A 、历史模拟法 B 、方差 ―协方差法 C 、标准法 D、蒙特卡罗模拟法。 ３. 【Ａ】假设资产组合未来收益变化与过去是一致的，利用各组成资产收益率的历史数据计算现有组合收 益率的可能分布，直接按照 VaR 的定义来进行计算风险价值。 A 、历史模拟法 B 、方差 ―协方差法 C 、标准法 D、蒙特卡罗模拟法。 ４【Ｂ】指的是期权的买方在期权到期日前，不得要求期权的卖方履行合约，仅能在到期日当天要求期权 卖方履行期权合约。 A 、平价期权 B 、 欧式期权 C 、买入期权 D、美式期权。 ５巴塞尔委员会要求在计算市场风险资本时，必须将计算出来的风险价值乘以一个乘数因子，使所得出的 资本数额足以抵御市场发生不利变化可能对银行造成的损失，