2012年银行从业资格考试风险管理章节练习题及答案(19).pdfVIP

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2012年银行从业资格考试风险管理章节练习题及答案(19).pdf

祝您考试顺利通过,更多考试资料可以访问银行考试网 http://www.kao8.cc/congye/ 1、总收益互换是将传统的互换进行合成, 以为投资者提供类似贷款或信用资产的投资 产品,关于它的下列说法,正确的有【ADE】 。 A 、总收益互换的核心主要是复制信用资产的总收益 B 、投资者支付标的资产的所有收益 C、银行支付相应的融资成本 D 、当标的资产的价格上升时,银行就支付给投资者一定的金额 E、投资者承担标的资产价格变动的所有风险 2、关于久期缺口,以下的叙述中正确的是【C】 。 A 、久期缺口的数值越小,银行对利率的变化就越不敏感 B 、当久期缺口为正值时,如果市场利率上升,则银行最终的市场价值将增加 C、当久期缺口为负值时,如果市场利率下降,则银行最终的市场价值将减少 D 、久期缺口是负债加权平均久期与资产加权平均久期和资产负债率乘积的差额 3、以下关于缺口分析的正确陈述是【AC】 。 A 、当某一时段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即负债敏感型缺口 B 、当某一时段内的负债大于资产时,就产生了负缺口,即资产敏感型缺口 C、当某一

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