概率论习题及解答-第四章特征函数.pdfVIP

概概概率率率论论论习习习题题题解解解答答答 李勇 张余辉 第第第四四四章章章 数数数字字字特特特征征征与与与特特特征征征函函函数数数 §4.1.4 练习题 练习4.1.1 设ξ 和η 均为简单随机变量, 试证明 (ξ + η) = (ξ) + (η). 证明: 不妨假设 n m ξ = ∑ x , η = ∑ y , i A j B i j 其中 {A } 和 {B } 均为样本空间的分割. 记 C = A B , 则 {C : 1 i n, 1 j m} 构成样本空间 i j ij i j ij 的一个新分割, 且 n m ξ + η = ∑ ∑(x + y ) . i j A B i j 所以由数学期望的定义和概率的有限可加性得 n m n m n m (ξ + η) = ∑ ∑(x + y )(A B ) = ∑ ∑ x (A B ) + ∑ ∑ y (A B ) i j i j i i j j i j i j i j i j n m = ∑ x (A ) + ∑ y (B ) = (ξ) + (η). i i j j i j 练习4.1.2 假设简单随机变量ξ 和η 相互独立, 试证明 (ξη) = (ξ) (η). 证明: 不妨设ξ (Ω) = {x , · · · , xn }, η (Ω) = {y , · · · , ym }, 则 n ) m ) n m (ξ) (η) = ∑ x (ξ = x ) ∑ y (η = y ) = ∑ ∑ x y (ξ = x , η = y ) i i m j i j i j i j i j n m ) = ∑ ∑ x y