第3章线性平稳时间序列分析.pptxVIP

第三章 线性平稳时间序列分析;本章结构;线性平稳时间序列分析 ;线性过程 ;延迟算子;线性差分方程 ;齐次线性差分方程的解;非齐次线性差分方程的解 ;一阶差分方程 P33;一阶差分方程 P33;线性过程;线性过程的因果性;线性过程的逆转形式;ARMA模型;AR(p)模型：p 阶自回归模型; AR(1)模型的背景 ;AR(1)模型：一阶自回归模型; AR(1)的中心化变换;AR模型平稳性的判别 ;AR(1)模型的平稳性条件;考察下列模型的平稳性：;AR(2)模型：二阶自回归模型;AR(2)模型的平稳性条件;AR(2)模型的平稳性条件;考察下列模型的平稳性：;AR(p) 模型：一般自回归模型;AR(p) 的自回归系数多项式;AR模型平稳性判别方法;MA(q)模型：q阶移动平均模型;MA模型：Moving Average Model; MA(1)模型：一阶移动平均模型 ;非中心化的MA(q)模型： 引进延迟算子， MA(q)模型又可以简记为： q阶移动平均系数多项式：;MA(q)模型的统计性质;MA(q)模型的可逆性;ARMA模型;ARMA模型的背景;ARMA(p,q)模型;ARMA(p,q)模型的系数多项式;AR、MA和ARMA之间的关系;ARMA平稳域与可逆域的定义;平稳与可逆性的说明;举例;ARMA模型可以变形为： 定义：当{Xt}表示为 即称为ARMA(p,q)模型的传递形式，或 {Xt}的World 分解，称 {Gj}为Green函数或World系数。;Green函数;ARMA模型可以变形为： 定义：当{Xt}表示为 即称为ARMA(p,q)模型的逆转形式，称 {Ij}为模型的 逆函数。;举例;(2) 逆转形式 ;ARMA(p,q)模型的统计性质;自协方差：借助于传递形式 自相关系数：;三种模型之间的转换;ARMA模型的相关性;AR(p)模型的自相关系数ACF;例：考察如下AR模型的自相关图;自相关系数按负指数单调收敛到零;自相关系数呈现出正负相间的衰减 ;自相关系数呈现出“伪周期”性;自相关系数不规则衰减;MA(q)模型的自协方差系数;MA(q)模型的自相关系数ACF;MA模型的自相关系数截尾;MA模型的自相关系数截尾;ARMA模型的相关性;偏自相关系数(PACF);偏自相关系数的定义;;偏自相关系数的计算;AR(p)模型的PACF;例:考察如下AR模型的偏自相关图;理论偏自相关系数;理论偏自相关系数;理论偏自相关系数;理论偏自相关系数;MA(q)和ARMA(p,q)模型的PACF;ARMA的ACF和PACF的拖尾性;ARMA模型相关性特征;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Monday, December 28, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。23:19:0923:19:0923:1912/28/2020 11:19:09 PM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12月-2023:19:0923:19Dec-2028-Dec-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。23:19:0923:19:0923:19Monday, December 28, 2020 13、志不立，天下无可成之事。12月-2012月-2023:19:0923:19:09December 28, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。28 十二月 202011:19:09 下午23:19:0912月-20 15、会当凌绝顶，一览众山小。十二月 2011:19 下午12月-2023:19December 28, 2020 16、如果一个人不知道他要驶向哪头，那么任何风都不是顺风。2020/12/28 23:19:0923:19:0928 December 2020 17、一个人如果不到最高峰，他就没有片刻的安宁，他也就不会感到生命的恬静和光荣。11:19:09 下午11:19 下午23:19:0912月-20