第五章信用风险管理(改).pptx

第五章 信用风险管理;;第一节 信用风险的识别;;;;（二）信用风险的种类;信用风险的种类;案 例;假定1年后贷款的信用评级会有8种可能的结果：;（三）信用风险的特征;信用风险的特征;信用风险的特征;信用风险的特征;专栏：国内银行热衷“傍大款”;二、贷款类业务的信用风险;（一）公司贷款;公司贷款;公司贷款;公司贷款;项目融资;2、物品融资;3、商品融资;4、产生收入的房地产融资;5、高变动性的商用房地产融资;高变动性的商用房地产融资;（二）零售贷款;零售贷款;零售贷款;零售贷款;三、表外业??的信用风险;表外业务的信用风险;表外业务的信用风险;担保及其他类似的或有负债;（二）承诺;承诺;承诺;（三）外汇、利率和与股票指数有关的交易;;四、信用组合及其风险;;第二节 信用风险的评估;（一）古典信用分析法的应用;;5C分析法;;5C分析法;5C分析法;5C分析法;5C分析法;;（二）信用评级的发展;信用评级的发展;信用评级的发展;一个典型的银行内部信用风险评级系统一般分为九个步骤：;（三）信用风险度量模型的建立;信用风险度量模型的建立;信用风险度量模型的建立;二、度量信用风险的基本要素;（一）信用风险敞口;信用风险敞口;信用风险敞口;信用风险敞口;信用风险敞口;信用风险敞口;表外项目的信用风险换算;信用风险敞口;信用风险敞口;1996年修正案提供的附加因子（％）;信用风险敞口——原始敞口法;（二）违约概率;违约概率;违约概率;违约概率;经验统计法;违约概率;违约概率;（三）违约损失率;违约损失率;违约损失率;违约损失率;穆迪统计的违约回收率（1970～2000，违约1个月后）;（四）合同期限;穆迪的累积违约概率统计表;（五）信用风险损失;信用风险损失;信用风险损失;信用风险损失;信用风险损失;信用风险损失;（六）信用风险相关性;信用风险相关性;三、主要的信用风险度量模型介绍;Z评分模型;Z评分模型;Z评分模型;Z评分模型;Z评分模型;例 题;;Z评分模型;Z评分模型;Z评分模型;Z评分模型;Z评分模型;（二）KMV模型;KMV模型;KMV 模型的基本结构;KMV 模型的基本结构;KMV 模型的基本结构;KMV 模型的基本结构;KMV 模型的基本结构;KMV 模型的基本结构;KMV 模型的基本结构;KMV 模型的基本结构;KMV 模型的基本结构;KMV 模型的基本结构;KMV 模型的基本结构;KMV模型;KMV模型简评;KMV模型简评;KMV模型简评;CreditMetrics 模型;CreditMetrics 模型;CreditMetrics 模型;CreditMetrics 模型;例 题;CreditMetrics 模型;年末信用等级变动概率表（％）;BBB级债券年末信用等级变动概率（％）;CreditMetrics 模型;不同信用评级远期零息债券收益表（％）;BBB级贷款年末可能的价值;一年后该笔贷款的价值及变化;CreditMetrics 模型;CreditMetrics 模型;9、春去春又回，新桃换旧符。在那桃花盛开的地方，在这醉人芬芳的季节，愿你生活像春天一样阳光，心情像桃花一样美丽，日子像桃子一样甜蜜。12月-2012月-20Tuesday, December 29, 2020 10、人的志向通常和他们的能力成正比例。10:42:2110:42:2110:4212/29/2020 10:42:21 AM 11、夫学须志也，才须学也，非学无以广才，非志无以成学。12月-2010:42:2110:42Dec-2029-Dec-20 12、越是无能的人，越喜欢挑剔别人的错儿。10:42:2110:42:2110:42Tuesday, December 29, 2020 13、志不立，天下无可成之事。12月-2012月-2010:42:2110:42:21December 29, 2020 14、Thank you very much for taking me with you on that splendid outing to London. It was the first time that I had seen the Tower or any of the other famous sights. If Id gone alone, I couldnt have seen nearly as much, because I wouldnt have known my way about. 。29 十二月 202010:42:21 上午10:42:2112月-20 15、会当凌绝顶，一览众山小。十二月 2010:42 上午12月-2010:42December 29, 2020 16、如果一个人不知道他