内点法的基本原理以及举例计算.pdfVIP

. 一、内点法 1. 基本原理 内点法的特点是将构造的新的无约束目标函数——惩罚函数定义在可行域内， 并在可行 域内求惩罚函数的极值点， 即求解无约束问题时的探索点总是在可行域内部， 这样， 在求解 内点惩罚函数的序列无约束优化问题的过程中， 所求得的系列无约束优化问题的解总是可行 解，从而在可行域内部逐步逼近原约束优化问题的最优解。 。 内点法是求解不等式约束最优化问题的一种十分有效方法， 但不能处理等式约束。 因为 构造的内点惩罚函数是定义在可行域内的函数， 而等式约束优化问题不存在可行域空间， 因 此，内点法不能用来求解等式约束优化问题。 对于目标函数为 min f ( X ) s.t. g u (X ) 0 （u=1,2,3, …m） 的最优化问题，利用内点法进行求解时，构造惩罚函数的一般表达式为 m (k ) ( k ) 1 ( X , r ) f (X ) r u 1 gu (X ) m m k k k 或者 (X , r ) f ( X ) r ln g (X ) f (X ) r ln g (X ) u u u 1 u 1 而对于 f (X ) 受约束于 gu ( X ) 0(u 1,2, , m) 的最优化问题，其惩罚函数的一般形式为 m k k 1 ( X , r ) f (X ) r u 1 gu (X ) 或 m k k ( X , r ) f (X ) r ln g u (X ) u 1 k 式中， r