风险管理修订版第九章银行监管与市场约束.pptx

第9章 银行监管与市场约束;主要内容;巴塞尔协议Ⅱ中明确最低资本充足率要求、监管部门的监督检查和市场约束三大支柱。 《商业银行资本管理办法（试行）》对监管部门监督检查和信息披露的要求较以往规定大大强化。;9.1 银行监管;9.1.1银行监管的内容;（2）银行监管的基本原则 监管原则是对监管行为的总体规范，《银行业监督管理法》明确规定，银行业监督管理机构对银行业实施监督管理，应当遵循依法、公开、公正和效率四项基本原则。;（3）银行监管的标准 良好的监管标准是规范和检验银行监管工作的标杆。中国银监会明确提出良好银行监管的六条标准： ①促进金融稳定和金融创新共同发展； ②努力提升我国银行业在国际金融服务中的竞争力； ③对各类监管设限做到科学合理，有所为有所不为，减少一切不必要的限制； ④鼓励公平竞争，反对无序竞争； ⑤对监管者和被监管者都要实施严格、明确的问责制； ⑥高效、节约地使用一切监管资源。 在总结和借鉴国内外银行监管经验的基础上，中国银监会提出了“管法人、管风险、管内控、提高透明度”的监管理念。;2. 风险监管的理念、指标体系和主要内容 （1）风险监管的理念 所谓风险监管，是指通过识别商业银行固有的风险种类，进而对其经营管理所涉及的各类风险进行评估，并投照评级标准，系统、全面、持续地评价一家银行经营管理状况的监管方式。这种监管方式重点关注银行的业务风险、内部控制和风险管理水平，检查和评价涉及银行业务的各个方面，是一种全面、动态掌握银行情况的监管。;风险监管的作用： ①通过对机构信息的收集、对业务和各类风险及风险管理程序的评估，能更好地了解机构的风险状况和管理素质，及早识别出即将形成的风险，具有前瞻性。 ②通过事前对风险的有效识别，可根据每个机构的风险特点设计检查和监管方案，更有计划性、灵活性和针对性。 ③明确监管的风险导向，提高银行管理层对风险管理的关注程度，同时也提高管理层对监管的认同感，达成共识和良性互动，共同致力于风险的防范和化解。 ④根据风险评估判断出高风险领域，有针对性地进行检查，??更多地借鉴内部管理和审计的结果，减少低风险业务的测试量和重复劳动，减轻检查负担，节省监管资源，提高现场工作效率。 ⑤把监管重心转移到银行风险管理和内部控制质量的评估上，理顺了监管者和银行管理层各自的职责，对银行管理层的风险管理责任提出了更高的期望和要求。 ⑥明确了非现场监管和现场检查的职责，使二者分工更清晰、结合更紧密。;风险监管框架涵盖的六个监管步骤： ①了解机构 ②风险评估（最核心的步骤） ③规划监管行动 ④准备风险为本的现场检查 ⑤实施风险为本的现场检查并确定评级 ⑥监管措施、效果评价和持续的非现场监测;（2）风险监管指标体系 银行风险监管指标设计以风险监管为核心，以法人机构为主体，兼顾分支机构，并形成分类、分级的监测体系。 依据中国银监会颁布的《商业银行风险监管核心指标》（试行），风险监管核心指标分为三个主要类别： 风险水平类指标：属于静态指标，包括信用风险指标、市场风险指标、操作风险指标和流动性风险指标 风险迁徙类指标：属于动态指标，包括正常贷款迁徙率和不良贷款迁徙率 风险抵补类指标：衡量商业银行抵补风险损失的能力，包括盈利能力、准备金充足程度和资本充足程度三个方面。;（3）风险监管的主要内容 银行业风险监管主要包括以下四个方面： ①建立银行风险的识别、计量、评价和预警机制，建立风险评价的指标体系，根据定性和定量指标确定风险水平或级别，根据风险水平及时进行预警。 ②建立高风险银行类金融机构的判断和救助体系，要建立对此类机构的判断标准，并对此类机构制定风险控制、化解方案，包括限制业务、调整管理层、扩充股本、债务重组、请求中央银行给予流动性支持等。 ③建立应对支付危机的处置体系，包括停业隔离整顿、给予流动性救助、资产负债重组、关闭清算、实施市场退出等。 ④建立银行类金融机构市场退出机制及金融安全网，包括存款保险体系建设等。;对单一银行类金融机构而言，监管部门也高度关注银行类金融机构的公司治理、内部控制、风险管理体系以及风险计量模型的有效性。此外，管理信息系统的有效性以及管理人员素质和人力资源管理状况，也属于监管机构的关注重点。 监管部门对商业银行人力资源状况的监管可分为以下两大方面： 对高级管理人员实施任职资格审核。 对商业银行人事政策和管理程序进行评估。;9.1.2 银行监管的方法;市场准入应当遵循公开、公平、公正、效率及便民的原则 （1）保证注册银行具有良好的品质，预防不稳定机构进入银行体系。 （2）维护银行市场秩序。 （3）保护存款者的利益。;2. 监督检查 非现场监管和现场检查两种方式相互补充、互为依据，在监管活动中发挥着不同的作用： 通过非现场监管系统收集到全面、可靠和及时的信息， 大大减少现场检查的工作量。非现场监管